“聚沙”基金研究系列之五：多因子选基，哪些指标可以挖掘绩优基金？-20220511-国元证券-86页
本文件深度剖析了如何通过量化因子筛选绩优基金，为出海企业或高净值个人投资者提供了从海量公募基金中科学甄别长期Alpha创造者的方法论。文件指出，随着资产管理行业进入“去明星化”、重因子驱动的时代，跨境财富管理者必须借助多维度指标体系，规避规模陷阱与风格依赖，实现更稳健的资产配置。 高价值信息速览 小规模基金更具收益弹性：规模因子与业绩呈“倒U型”关系，剔除1亿以下迷你基金后，规模越小的基金未来表现
报告时间：2023-05-02
报告来源：David的跨境日记
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