可转债系列研究（三）：可转债首日定价，深度解析及投资机会-20220413-国海证券-31页
本文件深度剖析了可转债首日定价机制与投资机会，为金融从业者和量化投资者提供了从模型构建到交易策略落地的系统性研究框架。文件指出，随着转债市场扩容与投资者结构演变，传统定价模型需结合市场估值水平动态调整，才能更精准捕捉低估品种的超额收益机会。 高价值信息速览 溢价率定价法表现最优：在三种主流定价模型（溢价率、BS期权、风向标）中，溢价率定价法误差最小、实用性最强，尤其以相同评级+转股价值±5%为参考
报告时间：2023-05-12
报告来源：Annie出海
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