金融工程深度报告：融入资产信号下的风险预算模型解决方案-20230913-华鑫证券-29页
本文件深度剖析了融合主动信号的资产配置模型，为出海企业或跨境投资机构提供了从传统被动配置升级为主动增强型策略的量化解决方案。文件指出，随着全球市场波动加剧、资产相关性重构，单纯依赖风险平价的配置方式已难以应对复杂环境，必须引入alpha信号进行动态预算调整，以提升组合的风险收益比。 高价值信息速览 结构化风险平价模型（SRP）：通过层次聚类对资产分层分组，解决传统风险平价对初始资产选择过度依赖的问
报告时间：2023-05-07
报告来源：跨境人老刘
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