IC、IF、IH、IM合约基差整体收敛-20220814-信达证券-20页
本文件深度剖析了中国股指期货市场（IC、IF、IH、IM）的基差变动与对冲策略表现，为出海金融从业者及跨境投资机构提供了基于量化模型的风险管理与套利机会洞察。文件指出，随着国内衍生品市场成熟度提升，基差收敛逻辑正逐步从“收益率驱动”转向“基差因子主导”，跨境资管团队需及时调整对冲合约选择策略以优化资金使用效率与对冲成本。 高价值信息速览 IC、IF、IH基差整体收敛：截至2022年8月12日，中证
报告时间：2023-05-15
报告来源：跨境Michael
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