FOFMOM系列研究之四：从市场风格的切换中判断基金的配置时机-20220920-华西证券-21页
本文件深度剖析了如何利用市场风格切换来判断基金配置时机，为出海金融从业者或跨境投资管理者提供了基于量化模型的资产择时框架。文件指出，随着A股市场风格波动加剧，传统基金评价体系难以捕捉基金经理的真实应对能力，必须引入风格绝对偏离度等动态指标，以提升投资决策的前瞻性与风控水平。 高价值信息速览 市场风格绝对偏离度预测效果显著：相较于传统的“风格偏离度”（含方向），使用“风格绝对偏离度”（仅程度）构建的
报告时间：2023-04-30
报告来源：Lemon (跨境电商)
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