“蓝海启航”系列研究之六：基于供应链动量的行业轮动与指数增强策略-20220712-招商证券-21页
本文件深度剖析了基于供应链动量的行业轮动与指数增强策略，为出海金融与量化投资机构提供了从另类数据挖掘Alpha因子的实战路径。文件指出，随着上市公司供应链信息披露日益透明，跨境资管团队可借助供应链关联度数据构建更具前瞻性的行业配置模型，在资产配置层面实现超额收益捕获。 高价值信息速览 供应链动量因子显著优于传统动量：在100个交易日的中等窗口下，供应商动量因子IC均值达0.206，t统计量3.45
报告时间：2023-05-03
报告来源：跨境电商王妈妈
0 · 23页
在线咨询
报告预览
报告解读
声明：
1. 大数跨境研报所有资源均由用户上传分享，大数跨境仅提供信息存储空间服务；
2. 用户下载文档后并非拥有版权。文档仅供网友学习交流，不得用于其他商业用途；
3. 大数跨境不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺，不构成投资或商业建议；
4. 若文档内容存在违规，或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等，请与本站联系，我们将第一时间核实、处理。