可转债”alpha低估“策略：全新定价方法的引入-20220817-中泰证券-15页
本文件深度剖析了可转债“alpha低估”策略，为出海企业中的跨境投资与资本运作团队提供了基于实证资产定价模型的量化投资新思路。文件指出，随着中国企业全球化布局加速，对海外低风险、高夏普比的固收增强型金融工具需求上升，理解此类策略有助于优化境外资金池管理与资产配置效率。 高价值信息速览 实证定价优于理论模型：放弃Black-Scholes等理想化假设的理论定价，采用CAPM框架下的实证资产定价方法，
报告时间：2023-04-28
报告来源：刚哥的运营笔记
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