可转债系列研究（三）：可转债首日定价，深度解析及投资机会-20220413-国海证券-31页
本文件深度剖析了可转债首日定价机制与投资机会，为金融机构、量化投资者及一级市场参与者提供了从理论到实战的系统性定价框架与交易策略。文件指出，随着转债市场扩容与投资者结构演化，传统BS模型适用性下降，而基于市场情绪与历史参照的溢价率定价法和风向标定价法更具现实指导意义，尤其在识别低估转债套利机会方面具备显著优势。 高价值信息速览 溢价率定价法表现最优：在三种主流定价模型（溢价率、BS、风向标）中，溢
报告时间：2023-05-11
报告来源：David跨境日记
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