基金产品研究系列报告（二）：纯债基金的Beta分解和Alpha优选-20220420-国海证券-33页
本文件深度剖析了纯债基金的风险特征与Alpha优选策略，为出海企业中的低风险FOF管理人、跨境资金管理者及稳健型投资决策者提供了从量化视角筛选优质固收产品的系统框架。文件指出，随着纯债基金数量突破2000只、规模超5万亿元，传统选基方式已失效，必须通过Beta因子拆解与Alpha剥离实现精细化风控与收益优化。 高价值信息速览 五大低相关性风险因子构建：将纯债基金风险拆解为利率水平、斜率、凸度、信用
报告时间：2023-05-01
报告来源：Annie出海
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