多因子选股系列研究之四：个股动量效应的识别及“球队硬币”因子构建-20220611-方正证券-26页
本文件深度剖析了个股动量与反转效应的识别方法，为量化投资与因子选股提供了创新性的解决方案。文件指出，传统反转因子在A股市场常因个股层面的动量干扰而失效，通过引入“可知性”概念，构建“球队硬币”因子可显著提升选股精度与收益稳定性，尤其适用于追求高信息比率与低回撤的系统化交易策略。 高价值信息速览 “球队硬币”因子的选股能力极强：该因子在2010年1月至2022年5月的回测中，Rank IC均值达-9
报告时间：2023-04-29
报告来源：小A闯跨境
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