多因子选股系列研究之六：个股股价跳跃及其对振幅因子的改进-20220922-方正证券-17页
本文件深度剖析了个股股价跳跃行为及其对传统振幅因子的改进方法，为量化选股模型提供了全新的“非对称波动”视角。文件指出，随着投资者博彩偏好的普遍存在，股价突然跳跃上涨的个股容易引发“飞蛾扑火”式追高，反而预示未来下跌风险；而真正优质股票的上涨过程往往是平稳持续的。因此，通过识别并剔除“跳跃型”高波动，可显著提升因子选股效率。 高价值信息速览 “月跳跃度”因子构建逻辑：基于Jiang(2008)方法简
报告时间：2023-04-11
报告来源：lucky出海
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