多因子选股系列研究之五：波动率的波动率与投资者模糊性厌恶-20220804-方正证券-19页
本文件深度剖析了波动率的模糊性与投资者行为的关系，为量化交易与多因子选股模型提供了全新的alpha挖掘视角。文件指出，随着高频数据在A股市场中的广泛应用，传统量价因子的边际收益递减，而“波动率的波动率”这一被忽视的心理维度，能够有效捕捉投资者在不确定性加剧时的非理性抛售行为，进而构建出具备强大解释力的选股因子——“云开雾散”因子，帮助跨境金融从业者理解中国市场量化策略的前沿动态。 高价值信息速览
报告时间：2023-05-13
报告来源：Chris说出海
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