市场微观结构研究系列（16）：大小单重定标与资金流因子改进-20220904-开源证券-24页
本文件深度剖析了资金流因子的微观结构与改进方法，为量化交易与金融工程领域提供了从主力资金识别到Alpha因子优化的系统性解决方案。文件指出，传统以20万元以上为“主力资金”的划分标准存在明显缺陷，通过重定标与MOD修正法，可显著提升资金流因子的选股能力，尤其在小盘股中表现更为优异。 高价值信息速览 主力资金最优阈值远低于传统认知：研究发现，划分大单的最优金额阈值并非Wind默认的20万元，而是2万
报告时间：2023-04-10
报告来源：章鱼出海
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