2022中期策略研讨会：行业景气度追踪，通过景气度构建行业轮动策略-20220614-国泰君安-37页
本文件深度剖析了基于景气度的行业轮动策略，为出海企业及跨境投资机构提供了从量化模型角度捕捉中国股市周期性机会的系统方法。文件指出，随着A股市场有效性提升，传统主观选股难度加大，利用财务因子+业绩预告/快报数据构建复合景气度模型，可显著提升行业配置胜率与超额收益，尤其适合关注中国供应链资产的跨境资本进行战略配置。 高价值信息速览 8大核心因子合成景气度模型：研究筛选出8个有效财务因子，涵盖客户议价力
报告时间：2023-03-25
报告来源：Tina讲出海
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