基金投资策略系列研究之一：基于主动基金持仓的扩散指标行业轮动及改进-20221219-德邦证券-17页
本文件深度剖析了基于主动基金持仓的扩散指标行业轮动策略，为出海金融从业者及跨境投资策略团队提供了从传统行业指数轮动到精细化、动态化基金持仓驱动的量化择时升级路径。文件指出，随着A股市场风格切换加速，传统中信一级行业分类已难以满足精准捕捉细分赛道景气度的需求，通过重构行业分类与引入主动基金持仓数据，可显著提升策略收益与抗波动能力。 高价值信息速览 扩散指标有效性验证：2018.12.31–2022.
报告时间：2023-05-01
报告来源：Sophie外贸笔记
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