多因子全球化系列之二：港股因子有效性和组合设计-20220803-国泰君安-22页
本文件深度剖析了港股市场因子有效性和多因子组合设计，为出海金融从业者及跨境投资机构提供了量化视角下的港股Alpha挖掘指南。文件指出，随着港股市场机构化、离岸化程度加深，传统财务类因子有效性下降，而量价类因子仍具备可观超额潜力，跨境资管团队需转向短周期、交易驱动型策略以捕捉机会。 高价值信息速览 港股流动性严重分化：超50%个股为“仙股”，日均成交额低于100万港元，实际可投资股票池仅约500只，
报告时间：2023-05-15
报告来源：Angela的外贸日常
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