债券基金研究系列之一：债券基金因子初探，利率期限结构因子-20220316-华西证券-22页
本文件深度剖析了债券基金利率期限结构因子，为出海金融从业者、跨境资产管理团队及海外固收投资机构提供了基于净值的债券基金风险归因与久期预测模型。文件指出，随着传统持仓法评估债基受限，利用shift、twist、butterfly三因子模型可有效捕捉利率变动对基金的影响，并可用于构建国债期货择时策略。 高价值信息速览 利率期限结构三因子模型（STB）：采用shift（平移）、twist（扭曲）、but
报告时间：2023-03-28
报告来源：Coco跨境电商
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