多因子选股系列研究之五：波动率的波动率与投资者模糊性厌恶-20220804-方正证券-19页
本文件深度剖析了投资者在市场波动不确定性下的行为模式，为量化选股策略提供了全新的视角。文件指出，随着高频交易与行为金融学的融合，跨境金融数据服务商、量化策略开发者以及金融科技SaaS工具提供商可通过捕捉“模糊性厌恶”带来的流动性错配机会，构建具备高Alpha收益的选股因子模型。 高价值信息速览 “云开雾散”因子表现卓越：该因子在月度频率下Rank IC达-9.81%，Rank IC IR为-4.4
报告时间：2023-04-20
报告来源：Amanda跨境运营
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