技术择时研究系列：股债跷跷板效应研究及隔日反转择时策略改进-20230822-招商证券-22页
本文件深度剖析了股债跷跷板效应在国债期货择时中的应用，为出海企业中的跨境金融投资与资产配置团队提供了基于量化逻辑的低相关性大类资产轮动策略框架。文件指出，随着全球宏观波动加剧，传统单一市场择时模型面临挑战，引入跨市场联动信号（如股债关系）可显著提升策略稳定性与收益风险比。 高价值信息速览 股债跷跷板效应在中国市场显著存在：实证显示沪深300与10年期国债期货在长端（6个月）、短端（1个月）及日度级
报告时间：2023-03-24
报告来源：Alisa的外贸笔记
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