权益配置因子研究系列02：使用基本面因子构建中证500指数增强策略初探-20220720-国泰君安-42页
本文件深度剖析了使用基本面因子构建中证500指数增强策略，为出海金融从业者或量化投资团队提供了从因子筛选到组合优化的完整方法论框架。文件指出，随着A股被动投资的竞争加剧，主动量化策略在中盘股群体中仍具备显著超额收益潜力，尤其在“超预期”类因子驱动下，信息比率高达3.65，展现出强劲的风险调整后收益能力。 高价值信息速览 四大超预期因子贡献40%权重：策略核心聚焦“超预期”逻辑，包括传统SUE、分析
报告时间：2023-05-11
报告来源：Owen的外贸生活
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