权益配置因子研究系列01：基于PEAD效应的超预期因子选股效果如何-20220601-国泰君安-43页
本文件深度剖析了基于PEAD效应的超预期因子在A股选股中的实战效果，为量化投资与因子策略研发提供了从理论构建到回测验证的完整方法论。文件指出，随着基本面量化策略在二级市场中的广泛应用，利用业绩超预期带来的价格漂移效应（PEAD），可系统性挖掘具备持续超额收益潜力的股票组合，尤其适用于追求稳健阿尔法的机构型跨境资本配置中国资产的决策参考。 高价值信息速览 PEAD因子有效性显著：业绩超预期（Post
报告时间：2023-04-03
报告来源：Chris说出海
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