什么是订单流？这个曾被《期货》杂志评为2019年最受欢迎交易方法，华尔街对冲基金最热门的交易工具，在海外Futures期货网站和Ninja ecosystem开发社区成为top1 的热门交易技术，究竟是何方神圣？本篇就来带大家一探究竟。
订单流交易作为市场微观数据结构的一个重要分支，目前已是欧美专业机构必备的交易工具，它主要是在传统二维交易数据（时间，价格）的基础上，添加了一个新的「实时买卖订单量」作为第三维交易数据参考，通过它，可以更科学、更直观了解主力资金动向，继而分析市场多空力量博弈，识别散户和主力构成，判断主力资金筹码位置，吸筹放筹动向等。
有别于传统时间、价格二维交易数据，订单流数据更多地把目光聚焦在「了解其他市场参与者的交易行为」，让投资者站在一个更有高度、更为客观，却又离市场更近、观察更深的角度看待市场，让普通交易者也能拥有主力资金的交易视角，及时捕捉市场情绪，为自己的交易赋能。
曾有人说，直接跟随市场的资金量去交易，就能天然地获取极为可观的交易回报，但往往这样的信息只有少数人能得到。
而订单流工具给大家从市场订单和资金量层面带来了全新的解读视角。
如果你能知道市场上交易者们在何时何地可能做出的交易决策，你就可以相对准确地判断市场将往哪个方向移动。
原因是每当交易者做出决定，比如做开仓或平仓交易时，就有可能导致价格发生变化。
一个订单本身不足以导致价格变化，但同时进入市场的数千个订单却足以使价格发生变化。因此，订单流交易者的根本思路是了解市场中的大资金如何交易，这将使他能够判断大量订单可能会在何时进入市场，并导致价格的上升或下降。
要知道，想要找出其他交易者的交易路径是非常困难的，因为人们运用了很多不同维度的交易策略。但幸运的是，我们并不需要知道交易者们使用的是何种交易策略，而只需要以结果为导向，了解他们的基本入场位置，以及下单的订单量，就足以为我们交易提供颇有价值的参考了。
订单流交易的本质是根据市场行为做出反应，而市场行为是由每天的交易量所决定的。
当你看到一个价格走势图，可以将其理解为「在每一个不同价位水平上的多空力量的博弈和平衡，而订单流则定义了在某一价格水平上等待执行的订单数量」。
订单流分析作为一种独特的交易分析理念，它可以帮助你预测在未来的价格走势中，买卖双方订单量的不平衡会出现在哪里，这可以让你更有把握地判断在哪里进入市场更为合适。换句话说，通过订单流分析，交易者可以洞悉其他市场参与者的交易行为，为自己的交易提供参考。
订单流分析里包含几大工具，目前比较流行的有足迹图、逐差累计图、市场深度图等。
与传统K线图表交易相比，足迹图表可以看到单根K线内的逐笔成交，并通过可视化的方式呈现给使用者。
而每根K线上的两端的数字，代表着在某个价格点位，「买单」和「卖单」的数量，也可理解成一个简化的市场深度图：
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当买入订单比卖出订单多得多时，即表明该价位为潜在支撑位；
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当卖出订单比买入订单多得多时，即表明该价位为潜在阻力位。
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如上图，图表中的上半部分为K线，下半部分红框圈出的即为逐差累计图，上面两图分别展示了逐差累计图的两种展现形式。
逐差累计图主要表示Delta净值（=主动买单量-主动卖单量）：
如果价格持续创出新低 但是delta的力度并未创新低的话 可以看做是一种背离。
我们以2022年5月18日的黄金行情（日图）举例，就可以用订单流里面的poc主力资金理论来进行简单交易：
Poc代表一根k线内部主动买单+主动卖单的总和（总成交量）最大的那个价位，上图poc价格为1810.8，此时可以看到5月18号当天的总成交量为108631手，Delta=1775，代表该k线完全具备解读的参考性（不低于前值太多）。当日最低价1804.9，poc在1810.8，收盘价却在1815，说明该日市场的参与者已经无法把价格带到更低的价格，是因为主力资金在1807.9-1815这个价格区间不断地吸筹，企图把价格带到更高的价位，我们可以在19号开盘当天把进场价位设在18号的收盘价1815附近，止损100pips，19号开始价格一路上涨，最大价格回撤到1808（回撤70pips），当poc形态不发生反转的状态下，保持持仓，截止到23号，最高价已经到1860，这里已经有450pips的盈利空间，预期盈亏比达4.5：1。
导读：我的交易历史已经接近20年了，真是不可思议！想到这个数字，我第一个反应是——我老了！目前我的交易盈利情况稳定，常有新人来请教一些交易方法。我很乐意跟所有人分享这么多年的心得体会。交易需要自己去亲身经历才能有实际成长，而有了正确的指导，才不会浪费时间精力走弯路。交易的技巧很好学，网络上或交易课堂上都会教你这些。它真正难的地方在于交易的心态和思维。在我看来，接下来跟大家分享的这10个经验就一直引领着我往正确的方向交易。
新手交易者一开始的心态可能就是错误的，因为他们一心尽快赚钱。但是比较切实际的心态应该是：尽量保护自己的钱。两种心态无法共存，如果你只想尽快赚钱，钱反而溜走得越快。
体育竞技场的一个规则也适用于交易：进攻是最好的防御。在这里，它指的是只在对你有利的条件下出手交易，其他时候则保护资金，远离市场。新手的运气也许在最开始的几次交易中能得到体现，但是，运气不可能持久。
如果你有一把枪，除非有十足把握击中猎物，否则不要随意浪费子弹。同样的道理，保留资金实力，才能在真正有利的机会出现时抓住它。在交易中，尽可能的保护自己的资金是成功的关键。只要你能够控制好风险，那么即使碰到强烈信号却最终交易失利，你也不会受到太大的资金影响。
生活的大多数时候，干涉太多都没有好结果。如果你时时都想要控制交易，它反而会给你脸色看。
多少次你看看看着就忍不住加仓，或者过早的退场？事后想起，是不是觉得太冲动了？这样计划之外的举动是导致很多人亏损的原因。
最简单的办法，就是设置好交易，然后忘记这笔交易。这个道理我几乎次次都跟新手们强调，因为这也是我得到过的最大的教训之一：你对交易干扰得越少越好。简单的跟随你的交易计划，让交易最终呈现结果，这才是真正的交易原则。
这是非常非常重要的一个道理，很多人却常常忘记。他们容易被上一笔交易的结果影响。要知道，每笔交易都千差万别，而交易的结果也是随机分布的。假设你交易100笔，盈亏可能各半。但是它们的分布却不可能这么均匀。可能连着5笔或10笔都是亏损，如果它们影响到你，那么接下来可能出现的盈利都因为你的心绪不佳而难以实现。
也要留意盈利的交易过后，你的过度自信也会和亏损后对害怕心理有同样的妨害。过度自信会让人愿意承担过多的风险，长期来看，它的消极影响也很可怕。
凡事讲究有度。很多交易者的毛病是做事情太过了。他们过度分析市场、过度解读行情、过度思虑过度交易，总之，做了很多不必要的事。做一个交易者也有很多东西要学，包括学会适当的“懒惰”。
首先，我想告诉你，在一段时间里，市场出现的有利信号是有限的，甚至是很少的。大多数你看到的听到的可能只是“市场干扰”，是噪音，对你无用。你得学会过滤这些信号，然后筛选出真正对你有利的，这样对机会通常不多。
其次，建议你学会对冲基金交易员的心态去交易。他们掌控着百万或者上亿的资金，但是交易非常有原则，犹如在沙子里挑钻石，他们只选盈利回报最高的机会。“可能”“好像”等似是而非的信号，劝你还是放弃的好。在我18年的交易经验中，最好的交易总是最明显最直观的那些。
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