产品定位
金轩数科专注于大数据风险领域，结合巴塞尔协议Ⅲ FRTB监管新规与国内市场风险资本管理办法，推出了新一代市场风险综合管理平台。该平台集成风险因子处理、风险计量、压力测试及报表分析等功能，提供从咨询到售后全方位服务，助力商业银行提升监管合规性和风险控制能力，构建统一、高效的风险管理体系。
功能架构
产品亮点
风险因子识别
风险计量
定义金融工具规格，开发估值模型，产出未来现金流，计算公允价值。通过计量引擎计算每日头寸相关风险测度。
压力测试
通过结合风险因子时间序列，提供自定义、监管及历史压力情景生成，储存情境数据库中，计量极端情况的ES及VaR。
返回检验
能储存每日实际损益及历史风险因子，基于压力测试理论损益，进行模型可靠性穿透测试。
分析报表
设定多维度，灵活分析类报表，提供满足模型监测、内部管理的各式报告，实现全面风险监控。
限额管理
提供风险限额管理功能，能根据每日风险价值、敏感度及交易对手限额等不同维度，计算、监测风险限额使用情况，实现风险预警。
风险资本
通过风险计量结果，按照IMA&SA计算风险资本，风险定价建议、风险绩效考核及依风险偏好的资本配置最佳化配置方法。
典型案例
国内某股份制A银行大数据市场风险分析项目，主要功能包括市场风险综合管理平台信息系统，风险计量，资本充足率计算，监管和披露报表，以及风险监控、分析、报告的内部管理系统等，该系统建设有效提升了该行新资本协议下的风险管理能力。
A银行大数据市场风险分析项目功能架构：
通过项目团队10月时间的项目实施，完成从需求分析、数据调研、项目开发上线的全过程。主要完成以下工作内容：
建立风险数据集市：风险数据集市的目标是每日处理来自A银行的数据集，提取有用的信息，并将这些数据转换成Algo所需要的格式。之后，这些经过处理的数据会被分别导入到三个不同的数据库中：AIDB、ASE和Scenarios，以支持风险计量引擎(Risk Watch)的日常运行和分析工作。
建立市场风险计量体系：实现风险数据集市与风险计量引擎的全面集成，建立符合监管要求、涵盖商业交易账户的利率风险和股票风险、交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险的风险计量体系，并实现压力测试、返回检验等业务功能。
建立市场风险管理报告：实现内外部风险管理报告的自动化，由系统自动生成符合监管要求及银行内部要求的各项市场风险管理报告，并可根据客户需求定制化特殊报表及风险管理驾驶仓。
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