银行业自我颠覆正当时——2020年全球风险报告

2020年新冠疫情肆虐全球，国际金融系统面临自2007年—2009年以来最严峻的考验。根据今年报告，全球范围内的银行盈利水平普遍下降，各大市场收益几乎全面下跌。这表明自金融危机后，银行通过固守现有业务和运营模式应对系统性变革的做法并非明智之举。新冠疫情不仅引发了严重的公共卫生危机，也使全球经济出现一定水平的衰退，银行可能面临利润和业务量双双下滑的局面，信用风险所造成的威胁也随之增大。为了有效管理这一过渡阶段，银行现在就要开始行动，应对危机。

面对严峻的疫情，国内商业银行的业务风险同样加大。疫情的经济影响将不可避免地造成部分受影响行业资产质量持续下滑、评级下调以及部分银行客户的违约率上升。面对如此大规模的系统性考验，国内银行纷纷加大风险预警的力度，以便快速预测信贷质量下降并主动进行干预。同时，在前所未有的严峻挑战面前，了解并尝试实施数字化风险管理的首席风险官有望成为整个银行数字化转型的核心和催化剂；而数据可视化、大数据分析和人工智能将显著提升模型性能，实现工作自动化、减少人工错误并释放资源产能，从而进一步提高生产效率。

报告显示，新冠疫情爆发之前，银行的盈利能力已处于持续滑坡的状态，仅有部分北美银行实现了可持续增长。新冠疫情的长期不确定性影响，进一步突显了银行的脆弱性（参阅图1）。

在全球经济增速放缓面前，银行地区收益突显其面临的共同挑战（参阅图2）。多方面因素综合作用，拉低了欧洲银行的经济利润，多数银行处于惨淡经营状态，不良贷款率长期居高不下、监管政策不一都是欧洲银行的心头之痛。北美银行的经济利润虽然较上一年提升了10个基点，但净收入和净股息、手续费、佣金和贸易收入都有所下降。亚太地区，银行业增速连续第四年出现大幅下滑。南美、中东和非洲银行也出现了盈利水平下降的局面。

除此之外，新冠疫情也增添了新的不确定性。随着疫情的扩散与加剧，市场开始对疫情相关的风险做出反应。股权市场创下全球金融危机以来的单日最大跌幅，低风险类资产估值已达创纪录的历史水平。要想全面理解疫情所带来的影响，仍需时日。

尽管疫情造成的后果极为严重，但也仅能肆虐一时。一旦疫情得到控制，我们可能见证经济复苏的“V型”场景。但是，如果我们低估了疫情的持续时间和严重程度，而政府和市场干预措施的有效性不及预期，就可能导致更加悲观的情绪。

幸好，我们看到多家央行已采取行动，向金融系统持续注入信心，帮助市场抵御经济下行所带来的不利影响：

• 欧洲央行宣布，允许银行在流动性覆盖率最低水平以下暂时运营，充分利用流动性缓冲。

  
  

• 美联储同样出台了一系列措施，购买商业票据，加大对银行和金融市场的支持力度。

全球银行业是一座综合竞技场，各路好手在其中斗智斗勇。银行要提升经济利润并加以维持，需要通过实时数据、预测分析和端到端自动化，支持风控、司库和合规部门的高效运行。问题在于，上述职能部门并不具备提升业务和客户收益的数据和分析工具。常见问题包括：

• 建模工具过于陈旧。

• 传统架构过于臃肿。

• 可视化与透明度不足。

• 分析与报告依赖人工。

  
  

为了应对上述挑战，银行需要推动变革，抛开传统观念和行为指导，勾勒出数字化在银行未来场景中所扮演的角色。

面对疫情危机，我们提出以下几种应对建议，帮助风控、司库与合规部门的管理人员有效应对新冠疫情带来的挑战及不确定性影响。

首席财务官、司库负责人和首席风险官要清楚地理解流动性管理和司库运营模式可能受到的影响。通过弱点分析评估各项变化可能引起的风险，通过场景设计评估流动性、运营模式和资金头寸面临的潜在风险，通过评估影响辨识潜在的风险，最后触发行动，有针对性地准备应急措施，包括设定清晰明确的绩效指标阈值，将其作为紧急场景的触发因素进行日常监控。

疫情的经济影响仍将不可避免地造成资产质量持续下滑、评级下调以及部分银行客户的违约率上升。银行需要采用新的信贷风险管理方法，以便快速预测信贷质量下降并主动进行干预。具体包括：评估每位客户的信用度并形成前瞻性预测，作为分期和预期信贷损失等IFRS9拨备决策依据；量化评估各种场景下，危机对银行准备金和资本水平的影响和时间节点；根据客户脆弱程度、量化后的冲击结果和冲击时间，适当调整信贷活动。银行应评估此次危机中风险最大的客户。

短期来看，首席合规官（CCO）应根据银行的信贷风险和贷款承诺，重新安排项目的优先级别，明确必要的合规举措。考虑到合规项目往往较为敏感，通常需要采用强制性规定并与监管机构保持密切互动，银行应通过清晰的业绩指标、客观的评级主标尺以及其他可用信息，对项目展开稳健的风险评估，以备后续相关部门质询合规计划的变动。从中长期来看，在优化项目组合之外，首席合规官还要全面审视疫情对银行运营模式的影响，并作出合理的响应。首席合规官还应评估银行运营模式的弹性，以及疫情造成的转变对执行的影响。

面对大规模复杂性以及惶惶不安的客户，银行应简化运营流程，可以考虑快速响应团队，负责监控危机管理活动和业务维持团队，负责长期开展必要的日常活动。此外，这次危机还要求银行增加对某些领域的投资，实现虚拟的无接触业务办理。

疫情尚未爆发之前，银行业便面临着巨大的挑战，疫情促使一部分银行实现转型，银行进行根本性变革迫在眉睫。打造数字化风控、司库和合规部门，有助于银行提前预测破坏性事件及其潜在影响，更快地根据预测结果应势而动。BCG经验表明，数字化可以深刻地变革风控、司库和合规工作。

深谙数字化的首席风险官有望成为整个银行数字化转型的核心和催化剂。数据可视化、大数据分析和人工智能将显著提升模型性能，汇报工作将变得高度自动化，机器学习算法和中央事件库将有助于团队预测和预防操作风险（OpRisk）事件。随着大部分监管汇报工作实现自动化，首席风险官将能够投入更多时间进行风险管理决策，为指导高管层的讨论和协助其他利益相关方提供预测性洞察。

市场风险部门在许多方面堪称是银行的神经中枢，为了成功履行其职责，市场风险团队需要对海量数据进行解读。很多市场风险专业人士面临的问题是，目前只能想方设法运用陈旧过时的IT基础设施，力图生成一流的分析。为了解决这一问题，银行和市场风险负责人可以积极拥抱平台模式。通过建立基于云优势的模块化架构，平台可以简化数据管理工作，并由中央数据层收集、清理和验证来自多个来源的数据，进行集中存储。

众多数字化解决方案可以帮助提升信贷流程的效率，从前台来看，数字化客户界面和文档交换工具可以打造响应更快、更为明智的销售漏斗，数字化还可以变革风险管理，让银行可以对风险较低的客户和项目进行自动化的风险评估；从后台来看，数字化可以在合同起草、贷款管理和抵押品管理（如利率厘定）等领域实现直通式处理。为了解决上述问题，银行需要双管齐下：通过合理化来提升效率，并借助创新来获取竞争优势。

司库部门负责管理资产负债表和相应风险，70%的司库部门缺少有效开展资产负债表和风险管理所需的数据、建模和分析工具。补齐司库部门的短板，运营成本平均可以降低20%至30%。BCG已经甄别出十几个有助于司库解决长期痛点的数字化用例，其中三大用例有望短期见效（参阅图3）。

• 增强预测能力：数据分析有助于司库预测每日现金流量，并优化日内和日终的流动性储备。

    

• 提供卓越的决策支持：通过采用各种行之有效的决策支持系统，司库可以确定最有效的对冲，购买最佳的流动资产并将最有用的抵押品进行抵押。

    

• 优化周期时间和一致性：更高的自动化和流程集成水平使司库可以改善利益相关方之间的协调。

目前合规成本仍然占据银行成本的大头，银行可以通过多种方式提升效率并降低违规风险（参阅图4）。推动了解客户（KYC）流程各个环节实现数字化可以从四大领域缓解巨大的产能和成本压力。基于人工智能的工具可以对检测到的警报进行预分类，加快筛查速度。基于人工智能的交易监控系统可以从降低误报率，加强交易监控。机器人流程自动化可以提升警报处理的效率。

面对组织内部信息不对称造成的各种问题，银行需要深入彻底地变革业务方式。采用结构化的方法可以指导银行顺利开展转型，获得颠覆性变革带来的机会。具体包括以下四个方面：

1. 优选高价值机会：BCG建议银行确定若干个可在12至15个月内带来切实成效的优先举措。在确定合适的举措时，风控和司库负责人应该将重点放在竞争优势和价值创造上。通过锁定一定数量的高价值机会，银行可以降低运营复杂性。

2. 优化核心流程：风控、司库和合规负责人应该挑选出对运行至关重要的活动，进而对各个流程步骤进行审查。在风险监控方面，银行可以创建自动预警指标，识别表明违约风险增加的模式。通过优化数据管理、运用高级分析以及加大自动化技术的部署，银行可以提升决策质量和速度，释放产能，减少错误并促进前瞻性的定量讨论。

3. 打造合适的助推器：银行需要招募更多的商业智能专家、数据科学家和可传达部门需求和优先级的“业务翻译”。除此之外，组织文化应该鼓舞、重视并激励年轻新潮的数字原生人才，这一点同样至关重要。
   

4. 采用敏捷工作方式：随着敏捷工作方式走向各行各业，风控和合规部门需要确保开展合适的敏捷转型。领先银行要做到：明确银行敏捷投资组合的最大风险所在、确定风控和合规部门的参与节点及方法、采用敏捷的风控和合规实践来简化协作

此次疫情使得银行面对的系统性风险问题进一步突显出来，银行业需要加快自身转型才能更好地适应疫情带来的中短期巨大波动，同时有效面对长期风险。加速实现数字化转型，转变传统的业务模式，积极谋变的银行可以降低风险并重振增长，打造出一种更具韧性和可持续性的模式，从容应对未来十年的波动和机遇。

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