10月23日,国家开发银行(下称“国开行”)发行了单笔规模高达114.43亿元的信贷资产证券化产品,创出中国资产证券化历史上单笔规模新高;这也是国开行历史上第11单资产证券化产品。
同时,国开行公布的招标结果显示,本期产品各档收益率均低于市场预期。
招标结果显示,本期信贷资产支持证券分为优先A-1、优先A-2、优先A-3、优先B和次级档,加权平均期限分别为0.34年、0.75年、1.66年、2.71年、3.25年,优先档中标利率分别为4.4%、4.6%、5%、6.1%,投标倍数1.86倍,而此前的市场预期,各档收益率均要比实际中标收益率高出300-500个基点。
市场分析人士称,此次产品收益率水平之所以低于预期,一方面跟当前市场上流动性比较宽松有关,另外,资产池信用水平比较好。
本期产品的募集说明书显示,本期产品涉及63笔贷款,共53个借款人,联合资信加权平均信用等级为AA/AA-,中资信则为A-/BBB,平均信用质量较好。
历史数据显示,此次114亿元的资产证券化产品是开行启动资产证券化产品发行以来的第11单,迄今为止,开行累计发行11期信贷资产证券化产品,规模共计871亿元,发行期数、规模、种类均居国内银行业首位。

