

海外快讯

大商所研究中心

2024-02-26

导读：2024年2月26日星期一

海外快讯

大连商品交易所研究中心 2024年2月26日星期一

全球监管动态

CPMI-IOSCO就简化清算变动保证金征求意见

国际清算银行支付与市场基础设施委员会（CPMI）和国际证监会组织（IOSCO）发布《简化中央清算市场的变动保证金：有效措施的例子》的咨询报告，呼吁有关各方就解决CCP和清算成员的变动保证金（VM）流程和透明度的八项措施提出意见。措施主要包括：提高日内保证金调整的可预期性、提供足够的时间来收集保证金并管理保证金调整产生的影响、通过其他方式（如增加初始保证金）来抵消变动保证金调整，以及增加其他抵押品、完善保证金交收流程等。该咨询截至2024年4月1日。

CFTC支持扩展跨市场交叉保证金服务

美国商品期货交易委员会（CFTC）全球市场咨询委员会（GMAC)在一份建议书中表示，支持扩大芝商所集团和美国存款信托和清算公司合作的“CME-DTCC交叉保证金服务”。GMAC建议委员会扩大接受交叉保证金服务的客户范畴，包括将受到新规监管要求清算国债业务的客户等。

ESMA取消对迪拜商品清算公司的认可

为强化反洗钱监管，欧洲证券与市场管理局（ESMA）宣布，欧洲监管机构（EBA、EIOPA和ESMA）一致决定驳回迪拜商品清算公司（DCCC）对ESMA提起的上诉，并从2月6日起撤销对迪拜商品清算公司（DCCC）作为第三国一级中央对手方（CCP）的认证。其中，DCCC是迪拜黄金和商品交易所（DGCX）的下属机构。

欧盟可能会扩大强制清算规则

欧盟立法者或正在考虑扩大场外衍生品清算规则。根据《欧盟市场基础设施条例》EMIR 3.0，监管机构或将大幅扩大要求场外衍生品清算规则的适用范围，调低纳入强制清算的主体资金门槛要求，使得资金更低、场外衍生品敞口较小的主体也需要在欧盟监管的中央对手方（CCP）清算其交易。

新加坡金融管理局发布新的衍生品报告规则

新加坡金融管理局（MAS）发布了关于衍生品报告的额外指导规则。新增加的内容包括，实体需提交完整的交易报告，且每当新建仓衍生工具合约时都需要报告，新规将于2024年10月21日生效。

新马泰三国监管机构倡议实施共同的ESG目标

2月15日，新加坡交易所（SGX）、马来西亚证券交易所（Bursa Malaysia）、泰国证券交易所（SET）和印度尼西亚证券交易所（IDX）发布共同声明，正式建立东盟互联可持续发展生态系统（Asean-ISE），拟通过该平台实施共同的ESG目标，协助ESG合规企业通过“质量披露”实现商业价值最大化。具体措施包括：一是开发基础设施解决方案以促进跨境贸易流动，二是将企业的供应链与以ESG为导向的投资资本联系起来，三是为供应商提供良好的ESG实践和披露，以确保更具竞争力的融资利率。

全球交易所动态

CBOE盈利创纪录后宣布新战略方向

受期权合约需求增加的推动，芝加哥期权交易所（CBOE）2023年盈利创纪录，年收入达到19亿美元，同比增长10%，其中衍生品业务增长了五分之一。CBOE首席执行官Fredric Tomczyk宣布，公司正在进行战略、有效资本配置和人才发展方面的评估，拟专注于全球化、零售交易的兴起、云计算和人工智能的投入，且计划在2024年末推出标准普尔500分散指数和MSCI世界指数期货。

EEX将更换初始保证金计算模型

欧洲能源交易所（EEX）旗下清算所近日表示，开始将现有的SPAN1保证金模型转换为基于投资组合的Prisma保证金模型，整个过程预计于2026年完成。据悉，新的保证金模型将应用于EEX大宗商品衍生品。此前，ICE已在股指、利率期货上推出组合保证金模型IRM 2，并计划于今年底将适用品种范围扩展至能源衍生品；CME去年在能源产品上推出组合保证金模型SPAN 2，并计划分别于今年上半年、2025年下半年将适用品种范围扩展至股票和农产品合约。

Abaxx金属合约即将上市交易

位于新加坡的新商品交易所Abaxx预计将于3月底前推出镍、碳和天然气合约，该交易所首席执行官Josh Crumb表示，之后还将优先开发电池和贵金属产品。目前，电池金属合约已进入设计和起草阶段，贵金属合约正在进行审查和风险监管等工作。

全球金融机构动态

摩根大通调查：交易员将波动性列为2024年的首要关注点

摩根大通对机构交易员进行的一项调查发现，流动性超过了监管和数据成本，成为2024年投资者面临的最大担忧。摩根大通宏观电子交易全球主管Chi Nzelu表示，客户关注市场波动之时，什么机构或平台可以提供可靠的流动性来源。

全球金融科技动态

SEBI建议强化AI在监管中的应用

在印度投资银行家协会组织的内部会议中，印度证券交易委员会（SEBI）主席强调SEBI在披露规范和监管准则，以及人工智能技术在监管层面的应用方面的进展：例如应用人工智能（AI）来简化对招股说明书（DRHP）草案的初步审查，以及加强自愿合规执法，在资本市场内培养合规至上的理念，摆脱仅依靠执法来解决违规行为。

（撰稿人：刘佳颖校稿人：吴蓉）

【声明】内容源于网络

大商所研究中心

连接你我，关注产业动态、追踪经济信息，打造期货行业的核心智库

内容 1380

粉丝 0

大商所研究中心连接你我，关注产业动态、追踪经济信息，打造期货行业的核心智库

总阅读0

粉丝0

内容1.4k