

【深交所投教】期权入市手册（四十一）：创业板ETF期权品种介绍（上）

光大证券投教基地

2023-04-21

编者按：为帮助投资者系统了解期权产品特征、理性参与期权交易、有效提升风险管理能力，深交所联合市场机构推出“期权入市手册”系列连载文章。今天是第41期，让我们看看在深交所上市的创业板ETF期权品种吧！

1. 深交所创业板ETF期权标的跟踪的是哪个指数？指数有什么特点？

创业板ETF期权跟踪的是创业板指数。创业板指数是深市多层次市场指数体系的核心指数之一，反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数战略性新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出，长期业绩表现优异，具体而言：

一是创业板表征性指数。创业板指包含创业板头部100家公司，对创业板市值覆盖超过50%，呈现了极强的市值代表性，是创业板市场的标尺。

二是新兴成长产业占比高。创业板的板块定位决定了创业板指战略性新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出。从申万一级行业分布看，创业板指指数覆盖的前三大行业分别为电力设备、医药生物、电子。

三是长期业绩优异。创业板指数自2010年5月31日基日到2022年12月31日，累计收益约134.68%，折合年化收益约7.22%，收益领跑同期主流宽基指数。

2. 标的指数（创业板指）的样本空间是什么？具体如何从样本空间内挑选股票的

（1）样本空间

在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有A股：

①非ST、*ST股票；

②上市时间超过6个月，A股总市值排名位于深圳市场前1%的股票除外；

③公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

④公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

⑤考察期内股价无异常波动。

（2）选样方法

创业板指数的初始样本股为发布日已纳入深证综合指数计算的全部创业板股票。

在创业板指数样本未满100只前，新上市创业板股票，在其上市后第十一个交易日纳入指数计算。

当创业板指数样本数量满100只后，样本数量锁定不再增加，以后需要对入围的股票进行排序选出样本股。

首先，计算入围选样空间股票在最近半年的A股日均总市值和A股日均成交金额；

其次，对入围股票在最近半年的A股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后10%的股票；

然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的A股日均总市值从高到低排序，选取前100名股票构成指数样本股。

在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。

3. 标的指数（创业板指）样本股票的权重是如何确定的？

创业板指根据自由流通市值加权，无个股权重上限。

（“期权入市手册”系列文章支持单位：广发证券、国泰君安证券、华泰证券、嘉实基金、易方达基金、招商证券、中信建投证券（按音序排列，排名不分先后））

（免责声明：本文仅为投资者教育之目的而发布，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。深圳证券交易所力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，对因使用本文引发的损失不承担责任。）

免责声明

本文内容来源于深交所投教，版权归原著所有，如有侵权请联系删除。本文仅为投资教育之目的而发布，不构成对任何人的投资建议。光大证券对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。光大证券仅对公开资料中的内容做原文提取与版式整理，光大证券已力求内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，投资者据此做出的任何投资决策与光大证券和作者无关。

长按二维码关注

点

这里“阅读原文”，查看更多

【声明】内容源于网络

光大证券投教基地

光大证券致力于帮助投资者了解投资基础知识和规则及案例，认识投资风险并掌握相关风险防范措施，知悉权利义务，树立理性投资理念，增强自我保护意识和能力。我们用心保护投资者合法权益。

内容 7509

粉丝 0

光大证券投教基地光大证券致力于帮助投资者了解投资基础知识和规则及案例，认识投资风险并掌握相关风险防范措施，知悉权利义务，树立理性投资理念，增强自我保护意识和能力。我们用心保护投资者合法权益。

总阅读6.6k

粉丝0

内容7.5k