9
月
22
日
周
五
距离9月合约到期剩余3个交易日
【一周观察】
本周50ETF横盘整理，历史波动率和隐含波动率显著下降，认沽合约义务方本周有较好收益 。
一周现货
50ETF横盘整理，最终报收于2.729元，上涨0.007元，周涨幅为0.26%，周振幅为1.36%，单日最高振幅为1.14%，全周成交38.21亿元。
上证50指数收于2679.05点，较上一周上涨10.67点，周涨幅为0.40%，周振幅为1.26%，周成交1878.57亿元。
50ETF日线走势图
日期：2017.9.22，数据来源：WIND
50ETF周线走势图
日期：2017.9.22，数据来源：WIND
一周期权
期权认购合约中，虚值合约悉数下跌，实值合约多数上涨，其中，9月到期行权价为2.90、2.85、2.80、2.75的认购合约跌幅超过50%；认沽合约悉数下跌，其中，9月到期的虚值合约以及10月到期行权价为2.65、2.60的认沽合约跌幅超过50%。
合约周涨跌幅
日期：2017.9.22，数据来源：WIND
上证50ETF期权日均成交68.95万张，其中，认购合约41.78万张，认沽合约27.17 万张；日均持仓量为201.23万张，其中，认购合约107.06万张，认沽合约94.18万张。
期权交易量和持仓量
日期：2017.9.22，数据来源：WIND息
波动率
50ETF历史波动率本周显著下降，5日、20日、60日、120日波动率最新值分别为4.7%、7.7%、12.3%和11.8%。
50ETF历史波动率
日期：2017.9.22，数据来源：WIND
iVX指数显著下降，周五收于12.59%，较上一周下降103个BPs；iVX与20日历史波动率的差值为正值，绝对值显著扩大。
IVX指数
日期：2017.9.22，数据来源：WIND
评述&展望
本周50ETF横盘整理，历史波动率和隐含波动率同时显著下降。下周行情展望及策略参考详见金光衍系列咨询产品。
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