12
月
22
日
周
五
距离12月合约到期剩余3个交易日
【一周观察】
50ETF本周连续反弹，历史波动率和隐含波动率同时下降，认购合约权利方本周有较好收益。
一周现货
50ETF连续反弹，最终报收于2.878元，上涨0.062元，周涨幅为2.20%，周振幅为3.30%，单日最高振幅为1.67%，全周成交67.87亿元。
上证50指数收于2880.77点，较上一周上涨60.60点，周涨幅为2.15%，周振幅为3.23%，周成交1770.71亿元。
50ETF日线走势图
日期：2017.12.22，数据来源：WIND
50ETF周线走势图
日期：2017.12.22，数据来源：WIND
一周期权
期权认购合约多数上涨，仅有12月到期行权价为3.24A、3.142A、3.044A及3.00等几个虚值合约出现明显的下跌；认沽合约多数下跌，其中，12月到期的平值附近合约跌幅较大。
合约周涨跌幅
日期：2017.12.22，数据来源：WIND
上证50ETF期权日均成交109.43张，其中，认购合约64.05万张，认沽合约45.38万张；日均持仓量为192.88万张，其中，认购合约108.54万张，认沽合约84.34万张。
期权交易量和持仓量
日期：2017.12.22，数据来源：WIND息
波动率
50ETF短期历史波动率显著下降，5日、20日、60日、120日波动率最新值分别为11.6%、16.3%、13.9%和13.1%。
50ETF历史波动率
日期：2017.12.22，数据来源：WIND
iVX指数小幅下降，周五收于14.69%，较上一周下降48个BP；iVX与20日历史波动率的差值为负，绝对值缩小。
IVX指数
日期：2017.12.22，数据来源：WIND
评述&展望
本周50指数连续反弹，50ETF历史波动率和隐含波动率同时趋于下降，市场整体趋于震荡。下周行情展望及策略参考详见金光衍系列咨询产品。
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