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12
日
周
五
距离1月合约到期剩余8个交易日
【一周观察】
50ETF表现强劲，波动率水平维持稳定，认购合约权利方本周有较好收益。
一周现货
50ETF连续上涨，最终报收于3.018元，上涨0.085元，周涨幅为2.90%，周振幅为3.24%，单日最高振幅为1.21%，全周成交51.82亿元。
上证50指数收于3018.60点，较上一周上涨86.24点，周涨幅为2.94%，周振幅为3.17%，周成交3263.83亿元。
50ETF日线走势图
日期：2018.1.12，数据来源：WIND
50ETF周线走势图
日期：2018.1.12，数据来源：WIND
一周期权
期权认购合约多数上涨，其中1月到期行权价在平值附近的合约涨幅均超过100%；认沽合约悉数下跌，其中，1月到期行权价为2.946A、2.90、2.896A、2.85、2.80的跌幅超过80%。
合约周涨跌幅
日期：2018.1.12，数据来源：WIND
上证50ETF期权日均成交115.30张，其中，认购合约66.51万张，认沽合约48.79万张；日均持仓量为166.22万张，其中，认购合约81.48万张，认沽合约84.75万张。
期权交易量和持仓量
日期：2018.1.12，数据来源：WIND息
波动率
50ETF历史波动率小幅下降，5日、20日、60日、120日波动率最新值分别为7.0%、13.6%、15.0%和13.0%。
50ETF历史波动率
日期：2018.1.12，数据来源：WIND
iVX指数表现较为平稳，周五收于14.32%，较上一周下降13个BP；iVX与20日历史波动率的差值转为正，绝对值较小。
IVX指数
日期：2018.1.12，数据来源：WIND
评述&展望
本周上证指数迎来罕见的十一连阳，50ETF表现更为强劲，年初以来已连续上涨近5.60%，伴随平稳的波动率，反映出较为乐观的市场情绪。下周行情展望及策略参考详见金光衍系列咨询产品。
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