阳光期权月刊-市场篇 | 市场整体下跌，期权交易增长

2023年10月，沪深各大指数都呈下跌趋势，沪指报收3019点、月下跌2.95%，深成指报收9864点、月下跌2.43%，创业板指报收1968点、月下跌1.78%。

期权标的方面，各ETF均呈现下跌趋势，根据各自代表的不同板块风格，跌幅各不相同。上证50ETF、沪深300ETF、中证500ET和深证100ETF跌幅较大，分别为3.68%、3.19%、2.89%和2.62%，创业板ETF和科创50ETF小幅下跌1.89%和1.61%。

图1：期权标的10月行情走势（1）

图2：期权标的10月行情走势（2）

波动率方面，随着10月市场行情和期权标的下跌，期权标的波动率均表现出小幅下降的态势，各标的期权的隐含波动率与历史波动率基差较月初缩小。

图3：50ETF10月波动率指数

图4：沪300ETF10月波动率指数

图5：深300ETF10月波动率指数

图6：沪500ETF10月波动率指数

图7：深500ETF10月波动率指数

图8：深创业板ETF10月波动率指数

图9：深100ETF10月波动率指数

图10：科创50ETF10月波动率指数

2023年10月共17个交易日，受交易日减少和市场下跌的影响，期权市场日均成交量较上月小幅上升，月度总成交量小幅上升0.6%，本月日均成交量环比上升18.3%。

图11：期权合约10月成交数量

2023年10月25日为期权10月合约行权日，本月深证100ETF收盘价接近合约行权价，整体实值合约行权率为83%。

图12：期权合约10月到期及行权数量

数据来源：上海证券交易所、深圳证券交易所、同花顺iFinD、期权宝终端

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编辑：付银娣

责任编辑：黄金捷

校对审核：周轶明