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市场回顾：市场延续节前走势，两市指数下行；融资融券余额均增加；期权标的下跌居多，隐含波动率下降。
财经要闻：监管调优融券制度，“国家队”重磅出手；数据显示9月消费市场持续恢复；美国CPI涨超预期，加息概率上升。
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市场回顾
/ 上周上证50ETF、沪深300ETF和中证500ETF分别下跌0.66%、0.74%和0.90%；创业板ETF和深证100ETF分别下跌0.41%和0.72%；科创50ETF上涨0.21%。
/ 截至10月12日，两市融资余额15371.77亿元，相比前一周增加1.82%；融券余额879.05亿元，相比前一周增加8.23%。
/ 上证50ETF期权隐波率13.45（近两年分位数1.10），沪深300ETF期权隐波率13.06（近两年分位数2.50%），中证500ETF期权隐波率11.82（上市以来分位数0.30%）；期权隐含波动率大幅下降，隐波与历波基差收敛。
/ 创业板ETF期权隐波率16.16（上市以来分位数1.50%），深证100ETF期权隐波率14.61（上市以来分位数2.90%）；期权隐含波动率大幅下降，隐波与历波基差收敛。
/ 科创板ETF期权隐波率18.72（上市以来分位数16.20%），标的期权隐含波动率大幅下降，隐波与历波基差由负转正。
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图：各标的期权波动率走势
注：以上波动率仅供参考，数据来源期权标的及合约行情，根据相应模型计算获得。
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财经要闻
1
“国家队”重磅出手，中央汇金时隔8年再度增持四大行股份。按10月11日收盘价计算，中央汇金增持工行、农行、建行、中行A股股份金额合计为4.77亿元，并拟未来6个月内继续增持。
2
证监会调整优化融券相关制度，阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。融券端，将融券保证金比例由不得低于50%上调至80%，对私募证券投资基金参与融券的保证金比例上调至100%。出借端，取消上市公司高管及核心员工通过参与战略配售设立的专项资产管理计划出借，适度限制其他战略投资者在上市初期的出借方式和比例。
3
中国9月金融数据重磅出炉，当月人民币贷款增加2.31万亿元，同比少增1764亿元；M2同比增10.3%，前值为10.6%；社会融资规模增量为4.12万亿元，比上年同期多5638亿元。
4
国家统计局发布数据显示，9月份我国消费市场持续恢复，CPI同比持平，环比上涨0.2%，物价运行总体平稳。9月份PPI环比上涨0.4%，同比下降2.5%，降幅继续保持收窄。
5
国家一揽子化解地方政府债务风险方案正加速落地。时隔一年多，特殊再融资债券发行再次启动。内蒙古特殊再融资债招标10月9日完成，全场倍数均超过15倍。截至目前，已有内蒙古、天津、辽宁、重庆、云南、广西等地共将发行特殊再融资债券约3167亿元，超过2022年全年额度，市场普遍预计后续还将有其他省份跟进发行。
6
美国9月CPI涨幅超预期。数据显示，美国9月未季调CPI同比上升3.7%，预期3.6%，前值3.7%；季调后CPI环比升0.4%，预期0.3%，前值0.6%。
7
美国9月PPI同比上升2.2%，预期1.6%。
8
美联储理事鲍曼表示，美国政策利率可能需要进一步上升。美联储柯林斯表示，经济对利率的敏感性较过去降低；根据即将发布的数据，进一步加息可能是合理的；政策必须保持紧缩，直到明确迹象显示通胀有望达到2%的目标。
注：本文内容综合自Wind、iFinD、光大证券金阳光。
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总结点评
综合以上市场走势及财经资讯，目前缺乏明显利多和利空情况，预计短期继续维持盘整。
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注：点评内容因投顾人员认知所限及不可避免的市场风险和不确定性而可能存在局限性，仅供客户投资决策参考，不构成对任何人的直接投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。
投资乘风破浪 期权保驾护航
提示：投资者参与股票期权业务，需满足一定资产、交易经历、专业知识及风险承受能力要求，并通过适当性综合评估。
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编辑：黄金捷
校对审核：付银娣
