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市场行情
2024年3月，沪深指数呈现上涨趋势，沪指报收3041点、月上涨0.86%，深成指报收9400点、月上涨0.75%，创业板指报收1818点、月上涨0.62%。
期权标的方面，各ETF均呈现横盘震荡趋势。根据各自代表的不同板块风格，涨跌各不相同。深证100ETF、沪深300ETF、创业板ETF和上证50ETF分别小幅上涨0.7%、0.66%、0.4%和0.2%，科创50ETF和中证500ETF分别下跌5.55%和1.1%。
图1：期权标的3月行情走势（1）
图2：期权标的3月行情走势（2）
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期权波动
波动率方面，随着3月市场行情和期权标的震荡走势，期权标的波动率均表现小幅回落态势，各标的期权的历史波动率同步下降，隐含波动率与历史波动率基差较月初增大。
图3：50ETF3月波动率指数
图4：沪300ETF3月波动率指数
图5：深300ETF3月波动率指数
图6：沪500ETF3月波动率指数
图7：深500ETF3月波动率指数
图8：深创业板ETF3月波动率指数
图9：深100ETF3月波动率指数
图10：科创50ETF3月波动率指数
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市场成交
2024年3月共21个交易日，受交易日增加的影响，期权月度总成交量环比回升27.6%，期权市场日均成交量较上月有所下滑，本月日均成交量环比下降26.9%。
图11：期权合约2月成交数量
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行权交收
2024年3月27日为期权3月合约行权日，本月沪市300ETF收盘价接近合约行权价，整体实值合约行权率为82%。
图12：期权合约3月到期及行权数量
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编辑：付银娣
责任编辑：黄金捷
校对审核：周轶明
