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市场行情
2024年8月，沪深指数呈现震荡下跌趋势，沪指报收2842点、月下跌3.28%，深成指报收8348点、月下跌4.63%，创业板指报收1580点、月下跌6.38%。
期权标的方面，各ETF均呈现震荡下跌趋势。根据各自代表的不同板块风格，跌幅各不相同，以上证50ETF和沪深300ETF为代表的大盘蓝筹指数分别下跌1.38%和3.35%；深市龙头代表深证100ETF下跌3.91%；以中证500ETF为代表的中盘指数大幅下跌5.29%；以科创50ETF、创业板ETF代表的双创指数震荡下行，分别下跌6.43%和6.39%。
图1：期权标的8月行情走势（1）
图2：期权标的8月行情走势（2）
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期权波动
波动率方面，随着8月市场行情和期权标的震荡下跌走势，除科创50ETF的波动率小幅上升，各标的的波动率均呈现小幅下降趋势，历史波动率与隐含波动率趋势一致，隐含波动率与历史波动率基差较月初加大。
图3：50ETF8月波动率指数
图4：沪300ETF8月波动率指数
图5：深300ETF8月波动率指数
图6：沪500ETF8月波动率指数
图7：深500ETF8月波动率指数
图8：深创业板ETF8月波动率指数
图9：深100ET8月波动率指数
图10：科创50ETF8月波动率指数
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市场成交
2024年8月共23个交易日，受到市场整体震荡下跌的影响，期权月度总成交量和日均成交量均环比下降约11.4%。
图11：期权合约8月成交数量
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行权交收
2024年8月28日为期权8月合约行权日，本月深市300ETF和创业板ETF收盘价接近合约行权价，整体实值合约行权率为81%，深市期权行权率较低。
图12：期权合约8月到期及行权数量
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编辑：付银娣
责任编辑：黄金捷
校对审核：周轶明
