*本文内容选自《场外衍生品知识读本》第三章《互换》。
利率互换（Interest Rate Swap，IRS），也称利率掉期，是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的名义本金和利率定期交换现金流的交易行为，适用于需要管理利率风险的投资者。
▍ 利率互换示例
A公司在2023年3月1日与B公司达成一笔5年期SOFR利率互换交易，A公司支付浮动利率 SOFR，收取固定利率4.56%。A公司预计未来利率下行，为规避利率波动风险，开展了该笔交易。利率互换的流程如下：
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知识读本丨利率互换介绍
中证报价2024-05-14
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*本文内容选自《场外衍生品知识读本》第三章《互换》。
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