*本文内容选自《场外衍生品知识读本》第四章《场外期权》。
希腊值是用来度量期权的特定风险的指标，可以评估期权价格对各种市场因素的敏感性。我们以看涨香草期权为例，对下述希腊值进行介绍。
一阶希腊值：Delta、Theta、Vega、Rho
二阶希腊值：Gamma、Vanna、Charm、Veta
三阶希腊值：Speed、Color、Zomma
后文推导过程中的公式中N是标准正态分布累计分布函数，C是看涨香草期权价格，P是看跌香草期权价格，d1（期权对股价的敏感程度）及d2（期权最后被执行的可能性）计算方式分别如下：
