我们在上一篇百科中介绍了好几个商品价格指数，可以类比于国内A股市场中的上证指数、沪深300指数、上证50、深证100指数等，它们在选样、取价和计算方面有着不少的区别。
不同的商品价格指数的区别在于：
不同的商品价格指数有些范围比较窄，有些范围比较宽。范围较窄的指数(窄基指数)通常只是覆盖了主要的商品，比如能源和金属，而范围较宽的指数(宽基指数)在覆盖这些商品之外，也衍生到其他软商品，比如谷类、活畜以及其他农产品等。窄基指数通常限定在一个特定的类别，或者集中在和社会工业增加值和GDP有直接关联的流动性较好的商品中。通常来说，窄基指数受到天气因素的变化比较少。而宽基指数建立在对所有具有经济体量的商品上，相对于窄基指数来说通常更难复制，但往往能够提供对通胀更精确的保护，其中在商品篮子中的资产可以不断变化。一些商品价格指数用的是实际的商品价格，但其他一些指数用商品期货合约来作为标的物。这其中的区别是:后者具有更好的流动性，并且价格相对透明。
1.经济权重：基于基本的经济数据(比如世界的生产量和总价值)。
2.等权重：基于固定的权重。
3.市场权重：基于在期货市场上的交易量得到的权重。
4.优化权重：基于一些经济计量学模型来优化一些标准（收益水平、收益的波动性、通胀的相关性等）。
指数重置包括两个独立的因素：一个是期货合约的展期，另一个是组合权重重置。当商品指数的计算标的物选择的是期货合约时，期货合约会到期，而必须展期到下一个远期合约。这个展期的过程往往是捕捉商品市场中持有收益的过程。而商品指数重置的另一个因素来自个别商品头寸的调整，比如说有一些新商品出现，又比如说价值出现比较大的变化。
*本文内容选自中国期货业协会《结构化产品》（第二版），内容略有调整。