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作者：期货李小龙
来源：期7货小师妹
你是怎么亏的钱？赌博游戏告诉你。
身在局中不知局，破得谜来方解谜。
死法不过这几种，劝君不必多猜疑。
自保顺势守规则，跳出亏损的陷阱。
最近我看到一篇文章《如果赌博输赢的概率都是50%，为什么长久赌博的人多会倾家荡产？》，核心问题在于赌徒的赌资是有限的，一旦亏光，无法翻盘。作者李佳飞，他用计算机模拟了赌博游戏，用实验得出了这个观点。我觉得这种方法很潮很棒，便在EXCEL上编辑公式也玩起了这个游戏。
实验1
游戏规则：
（1）百人，2000局；
（2）每人初始100元。每局下注5元。输赢概率50%，输赢用EXCEL的随机函数随机生成；
（3）筹码输完，退出游戏。
其实要做这个赌博游戏的模拟，只需要六步：
第一步是运用随机函数，来做“输赢分布”
随机函数：RANDBETWEEN(0,1)
第二步是运用IF函数，来计算"每局输赢"
IF函数：IF(输赢分布!B6=1,5,-5)
第三步是运用sum函数，来计算累计输赢，得出"资金曲线"
sum函数：100+SUM(每局输赢!B$6:B6)
第四步是运用IF函数，将输光的选手清除，得出"生死曲线"
IF函数：IF(MIN(资金曲线!C$6:C1994)>0,资金曲线!C1994,"")
第五步是运用LARGE函数，将选手按照资金从大到小排序，得出"财富分配"
LARGE函数：LARGE(生死曲线!$B2005:$CW2005,B$4)
第六步是运用vlookup函数，进行”数据统计”
注意：由于这些数据是随机函数生成的，所以数据会有变动，最终数据统计结果也会有差别，但会在一个区间，比如第2000局的出局人数会在60-80之间波动。
实验结论：75%出局
即使你自己不犯错，2000局下来，也会有75%的人出局。你是被自然概率淘汰的。
大部分人是败给了资金不足！其次才是性格、认知等因素。
因此资金管理是第一位的，其次才是完善自己的性格系统、交易系统、认知系统。
实验2：加大赌注
之前，每场游戏的赌注是5元。如果赌注增加到20元，实验结果会怎样？
实验结果：
出局人数在第100局时为59，第1000局86，第2000局91（这三个数字，在实验1时为11-57-75）；
盈利人数在第100局时为33，第1000局13，第2000局9（这三个数字，在实验1时为49-34-24）
实验结论：91%出局
出局一是因为你的资金有限，二是因为你把把重仓。重仓可以极大加快你死亡的速度。
实验3：赌注20期望收益1
之前，每场游戏的期望收益是0元。如果期望收益为1，实验结果会怎样？
为了实现这个设想，我将每局输赢调整为：赢就赢22，输就输20。
实验结果：
出局人数在第100局时为38，第1000局54，第2000局54（这三个数字，在实验1时为11-57-75，在实验2时为59-86-91）；
盈利人数在第100局时为61，第1000局46，第2000局46（这三个数字，在实验1时为49-34-24，在实验2时为33-13-9）
这个结果在第1000局和第2000局的时候，大大好于前面两个实验。存活率和盈利率大大提高！
实验结论：54%出局
出局一是因为你的资金有限，二是因为你重仓，三是因为你没有建立起一套期望收益为正的交易系统。正收益的交易系统可以大大提高你的胜率。
实验4：赌注20期望收益-1
如果期望收益为-1，实验结果会怎样？
为了实现这个设想，我将每局输赢调整为：赢就赢18，输就输20。
实验结果：
出局人数在第100局时为73，第1000局98，第2000局100（这三个数字，在实验1时为11-57-75，在实验2时为59-86-91，在实验3时为38-54-54）；
盈利人数在第100局时为27，第1000局2，第2000局0（这三个数字，在实验1时为49-34-24，在实验2时为33-13-9，在实验3时为61-46-46）
这是目前得到的最差的结果。经历100局就淘汰了73%，经历1000局就淘汰了98%，经历2000局全军覆没！
实验结论：100%出局
没有建立正期望收益的交易系统，却敢于重仓，这是取死之道也！
然而事实上，很多人却就是这么做的。天天不琢磨着怎么建立交易系统，而是到处去问什么会涨什么会跌，然而满仓做进去，最后结果不是明天爆仓，就是下个月爆仓。
就像一块木板都没有，却跳进大海，想捞到海洋之心一夜暴富，最后成为鲨鱼的晚餐。
实验5：赌注5期望收益0.25
如果把赌注缩小为5，期望收益也相应缩减为0.25，结果会怎么样？
实验结果：
出局人数在第100局时为1，第1000局21，第2000局22（这三个数字，在实验1时为11-57-75，在实验2时为59-86-91，在实验3时为38-54-54）；
盈利人数在第100局时为73，第1000局78，第2000局78（这三个数字，在实验1时为49-34-24，在实验2时为33-13-9，在实验3时为61-46-46）
实验结论：22%出局
出局比例小于实验3，证明了下注越轻，爆仓更难。但是，对于那些赢家来说，赢的也会少。
实验3（输20赢22）：总赢家池106344,赢家46个，平均2312，最高3486
实验5（输5赢5.5）：总赢家池51936,赢家79个，平均657，最高1100
你是愿意有79%的成功率，去成为一个翻6倍的人，还是愿意有46%的成功率，去成为一个翻23倍的人呢？这就取决于每个人自己的价值取向了。
总结论
在期货市场上死亡，不外乎几种死法：
（1）自然死亡（随机而死，运气不济）
（2）拼命死亡（又急又贪，重仓恶斗，把自己逼到悬崖，自绝后路）
（3）竞争死亡（没有建立起正期望收益的交易系统，或者建立了这种交易系统却不遵守规则，结果就是越交易越亏）
这三种死法里，只有第一种是客观因素，后面两种都是主观因素。所以失败，你不仅是败给了资金余额不足+运气余额不足，更是败给了自己的性格（又急又贪不自制）以及自己的认知（辨识交易的胜率和盈亏比）。
那么，有没有办法提高自己的存活率呢？有的。你需要有办法来控制资金亏损、来管理你的仓位、来建立正期望收益的系统。欲知后事如何，且听下回分解！
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