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和讯期货专访新黄浦(600638)浦浩投资 基金经理 丁飞
丁飞，2007年毕业于北京大学，毕业后任职华为，高朋团购，后自主创业成立了一家教育培训机构，在创业期间接触金融市场投资，后转型成为一名基金操盘手，并于2016年11月份参加浦浩投资“私募基金经理人培养计划”，现和浦浩CTA团队共同运作浦浩矶法CTA三元永续基金。
浦浩矶法CTA三元永续基金：
浦浩投资公司旗下基金，基金经理：周礼标，丁飞。
2017年3月份成立的，5月10日正式运作。目前运营三个月投资收益6.2%，产品净值最低是0.997，净值最大亏损0.38%.
“私募基金经理人培养计划”
浦浩投资的“私募基金经理人培养计划”是一项可以解决投资者即想投资，又想学习并独立发展的培训计划。通过这样的计划，投资者不光能像普通的投资基金一样能看到净值的增减，同时还能实际参与到基金的运营中，担任团队运营中的部分角色。
对于金额较大的投资者，浦浩投资可以单独发一只基金产品，由浦浩投资团队和投资者共同操盘，通过以练带教的方式，让投资者能够理解和掌握浦浩投资CTA团队的操盘方式，以达到能独立发展团队的目的。（详情请点击：“趋势与波段交易”职业训练及机构化转型 私募基金经理人培养计划）
1. 您是从何时开始接触CTA趋势跟踪系统的？
我是一个偶然的机会参加了浦浩投资在杭州金融人才孵化中心举办的CTA交易系统的私募基金管理人培训孵化项目。虽然在此之前我们已有团队在操作资金，且系统的盈利能力尚可，但对于系统流程的细化，资金曲线的平稳度都不是很满意。这次接触的CTA系统正好在这些方面给了我很好的补充，加上系统本身的“主观预测”+“客观择机”的交易方式，CTA系统帮助我完善了适合我个人的交易体系。
CTA趋势跟踪交易系统讲究以技术分析系统和资金管理标准相结合，使用“做短看长+分散持仓”的投资策略，进行跨市场、多品种的双向趋势跟踪的波段交易。
2．市面上的培训这么多，您当时为什么会选择浦浩投资的矶法CTA趋势跟踪交易系统这个培训呢？
我选择培训的主要需求是期货交易系统和资金管理体系，还有一些团队运作流程规范之类的细节，筛选下来那次矶法CTA趋势跟踪系统是当时最匹配我的需求的。其实一开始我是对这次培训持怀疑态度的，理由一是收费比较低，我总觉得便宜没好货；二是觉得要是交易系统真的这么好，为什么不自己蒙头赚钱，干嘛要出来做培训呢。后来是因为朋友介绍，抱着试一试的心态来参加的。
3. 您参加培训有什么心得和收获？
总体上是一次非常好的培训，从交易系统，到资金管理和团队操作流程规范，都覆盖到了，而且是那种听完培训就能直接上手操作的，实战性很强。除了这些之外，还增加了自我管理系统，这一块是以前我比较疏忽的。最大的收获，应该就是培训期间达成了合作的意向，使用这套CTA趋势跟踪系统，共同操作一只基金。
4. 那您和浦浩投资之间是怎样的合作方式，合作是怎样促成的？
培训结束后我个人投资了一些资金成立了一支基金“浦浩矶法CTA三元永续基金”，3月底完成备案，从5月10日开始已经运行了3个月多，我和浦浩CTA团队共同操盘，在团队中我偏重选股和制定交易计划，另外也负责期货中建材和黑色板块的策略和计划的制定。
目前我还不算正式加入浦浩CTA团队，现阶段的合作还算顺利，团队配合比较融洽，同时现在一起合作的基金经理周礼标给了我很多帮助和指导，我自己也根据这套CTA系统演化出一套新的股票操作系统，对整个团队的交易也是一种补充和反哺，所以不排除有开展更进一步的深层合作的可能
促成合作的因素有很多，回来以后我也做了大量的工作，包括通过一些渠道调查浦浩公司的背景，团队的实际操盘业绩等等。我觉得最大的因素是，培训结束之后，我按照已经掌握的信号和交易方法，复盘了从08年到16年的所有K线完整的主流品种的行情，每年的收益都是不错的。如果合作的话，浦浩团队掌握的信号更全面，运用更熟练，那自然操盘的结果会比我自己复盘的结果要好。
5. 您刚才提到自己根据原有的这套系统又演化出了新的股票交易系统，能具体介绍一下吗？
原本CTA趋势跟踪系统本身是一套跨市场，多品种，双向跟踪的系统，所以对于可多可空的期货，外汇，港股美股等，是天生匹配的。而对于只能做多，不能做空的中国股市，是需要做一些对应的调整。另外系统本身一大特点是资金管理和严格的止盈止损，针对国内股市不能当日平仓的特点，也需要调整交易级别和入场方式，来达到可以合理运用系统风控的目的。
我现在使用的股票CTA趋势跟踪系统，相比当初孵化项目培训教授的内容，主要做了这么几个方面的调整：
1. 交易策略上的自上而下，变成了板块个股为主，指数辅助的自下而上的方式。
2. 对于多空都有的交易信号，做了分类和筛选，以匹配国内股市只能做单边的特点。
3. 放大了交易级别，筛选和调整了进场时机，以合理运用资金管理系统
4. 增加了个股和板块布局试仓的策略和交易方式
6. 那您说的做主观交易中的客观者是什么意思？
CTA趋势跟踪系统本质上是一套主观交易系统，所有交易的起步是对行情的主观预测，然后利用客观择机信号，对主观预测做进一步的筛选，从而提高预测的准确性和成功率。在做一波行情时，通常的做法是从上而下的，用股票举例就是先主观预测大盘的方向，然后再到板块配合，最后是个股有信号，这样的方式制定交易策略和计划。
我目前的做法恰好相反。行情的驱动力在于细分行业，而大盘指数上涨，不过是各个行业和行情共振引起的。判断行业板块的驱动力，我更倾向用行业板块内个股出现交易信号的百分比率来确定板块的涨跌趋势，而板块指数和大盘指数的预测交易信号只是做一个参考。
7. 您和浦浩CTA团队正在操盘的这个基金产品，现在的运营情况如何？
我们的资金账户是从5月10号开始操作的，到目前为止3个月时间，基金净值1.062，收益6%多一点，历史最大回撤0.38%。我个人对这个结果还是很满意的，主要是回撤小，风控做的很好，加上当前处于安全垫期间，资金使用和杠杆控制都比较紧，能有这样的收益已经很可观了，等账户进入成长期，资金使用率和杠杆增加，收益率应该还会有突破。
8. 对于普通投资者或者交易团队，要怎么样才能掌握和运用这套CTA交易系统，有什么建议？
一个完整的交易系统，包含了技术分析，资金管理和自我管理三个部分。
对于技术分析，很推荐大家参加浦浩投资CTA系列的培训，讲的比较全面也比较透彻。对于资金管理，我的建议是要遵循自己的内心和风险承受能力，根据风险收益匹配来确定自己的资金使用，期望有大收益又不能承受风险，或者对收益要求不高但风险管理松散都不可取。
自我管理部分是我重点要说的，这里一是技术的管理，听完培训之后需要大量的刻意练习，这个在任何行业都是适用的。我的个人经验是复盘以前的走势图，寻找已经发生的交易信号，积累多了就能熟练运用了。
同时复盘的过程也是检验系统的过程，通过复盘可以大致知道这套系统在过去一年或者一段时间内的收益情况。这对心理管理也是很大的帮助。很多时候我们在达到目标位时不愿获利了结，或者在大行情不顺畅的情况下对符合交易信号的品种不敢下单，这些都是贪婪恐惧等一系列心理情绪在影响和限制我们的交易。复盘可以让我们更多的建立对交易的信心，平稳我们的期望，赚我该赚的钱，即使是亏损，只要是符合系统应该做的交易，也能心安理得的接受。这个本质上也就是我开头说的，做一个主观交易系统中的客观交易者，以平和的心态笑看风云淡。
附矶法CTA三元永续基金详情（数据来源：私募排排网）：
了解更多浦浩CTA“私募基金经理人培养计划”请关注和讯期货热点专题之“私募基金经理人培养计划”或者点击“趋势与波段交易”职业训练及机构化转型 私募基金经理人培养计划
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