[上海] 高级自动交易算法开发工程师（C++ / Rust）

职位编号：162367

职位地点：上海

行业：金融

年资要求：5年以上

• 自动交易系统开发与维护：
• 使用 C++ 或 Rust 设计、开发和优化自动交易引擎、订单执行模块、风控模块等核心组件；
• 实现多市场、多品种的自动化下单、订单管理与成交回报处理；
• 算法落地与性能优化：
• 将量化研究员提供的交易策略和信号逻辑工程化，实现策略执行、仓位管理、滑点与交易成本控制；
• 针对关键路径进行性能剖析与优化，降低端到端延迟（网络、撮合前链路、程序内部延迟）；
• 数据与基础设施建设：
• 参与行情接入、数据订阅、数据清洗与缓存等模块的设计与开发；
• 搭建或优化回测框架、仿真撮合引擎，为策略开发与验证提供可靠环境；
• 系统稳定性与风控：
• 设计和实现交易风控规则（限价、限量、风控开关、熔断机制等），确保在极端市场环境下系统稳定运行；
• 建立监控与告警体系，对交易系统的延迟、错单、风控触发等进行实时监控与日志追踪；
• 工程实践与团队协作：
• 编写高质量、可维护的代码，完善单元测试、集成测试与代码文档；
• 参与代码评审（Code Review）和技术决策，持续优化系统架构与开发流程；
• 与量化、交易、IT 运维团队高效协作，推动系统从开发、测试到上线的全流程。

• 计算机科学、软件工程、电子工程、数学、物理等相关专业本科及以上学历；
• 5 年以上 C++ 或 Rust 系统开发经验，有金融交易 / 高频交易 / 实时系统经验者优先；
• 精通 C++17/20 或 Rust，熟悉模板编程、内存管理、并发编程和性能优化；
• 深入理解 Linux 环境下的网络编程、多线程/多进程、锁与无锁队列、消息队列、定时器等；
• 熟悉常用数据结构与算法，对系统延迟、吞吐量和可靠性有系统性理解；
• 有实际的证券、期货、外汇等市场自动交易系统开发经验；
• 熟悉交易所或券商 API / 协议（如 CTP、XTP、FIX、ITCH/OUCH 等）者优先；
• 理解市场微观结构、盘口撮合机制、滑点与冲击成本等，有高频或低延迟交易经验加分；
• 熟练使用 Git 等版本管理工具，了解 CI/CD 流程与 DevOps 基本理念；
• 具备用脚本语言（如 Python、Shell）编写工具脚本、构建和部署脚本的能力；
• 具备良好的代码规范意识与文档编写能力；
• 具备独立解决复杂问题的能力，逻辑清晰，责任心强；
• 具备良好的沟通能力与团队合作精神，能与量化研究员、交易员和运维团队高效协同；
• 对金融科技、自动化交易领域有强烈兴趣，愿意持续学习新技术（如 Rust、异步框架、零拷贝 IO 等）。

• 有高频交易、做市或跨市场套利策略的实盘开发经验；
• 有分布式系统、大规模实时数据处理（如 Kafka、消息中间件、时序数据库）的实践经验；
• 熟悉 ClickHouse、kdb+、TimescaleDB 等用于行情与交易数据分析的数据库；
• 在开源社区有贡献，或有可展示的系统级项目作品。