职位编号:162350
职位地点:杭州 行业:量化私募 年资要求:不限
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开发、维护及优化自动化交易系统,参与交易系统的延迟优化工作; -
参与策略研发框架的开发,串联数据工程、因子研发、模型开发、策略上线各个步骤,提高团队策略研发效率,有能力者参与策略研发工作; -
参与分布式集群优化工作,改进模型底层运算算法、集群文件系统、网络结构、硬件资源调配算法等,提升集群运算效率。
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有ACM竞赛、NOI竞赛获奖经历或其他数学、物理、计算机竞赛获奖经历优先(竞赛成绩特别优异者面试通过可直接录用); -
国内外知名院校毕业生,计算机、信息科学、软件工程等相关专业; -
熟练使用C++标准库,熟练使用面向对象编程,熟悉模板编程,熟悉 C++11特性,了解 C++14~20的特性,熟悉常用数据结构和算法; -
对代码质量有高追求,自觉遵守编码规范,追求逻辑严密、简洁易读、易维护的代码风格,具备良好的问题抽象能力; -
熟悉计算机操作系统和体系结构,熟练使用Linux操作系统,熟练使用shell脚本; -
熟悉多线程编程,懂得处理常见的并发编程问题,如竞争、死锁等; -
掌握底层优化技术,具备内存空间局部性、缓存、分支预测、编译优化等相关知识; -
掌握使用gdb、asan等debug工具,具有良好的测试意识,可熟练编写和运用单元测试、集成测试; -
熟练使用Git版本控制工具,有良好的分支管理、commit message编写习惯。掌握诸如cmake、bazel在内的至少一种项目构建工具的使用; -
有良好的逻辑思维、严谨的研究习惯、善于沟通和团队合作,性格积极富有责任心; -
热爱技术钻研,乐于从事挑战性的工作,学习能力强,具备独立解决问题的能力。

