用户在社区分享了这个策略
蛋蛋认为思路很棒，经授权分享到这里
原文作者：长街千堆雪
原文标题：《一个基于关联行业联动关系构建的跟进策略》
策略核心思想：
对于股票的买卖，不仅仅要关注个股的特异性情况，还要考虑股票所处行业是否有机会被关联行业的涨跌带动。
结合历史进程
在市场的波澜起伏中，基于基本面分析可以发掘出一些具有关联性的行业，有的可能是基于供需关系，有的可能是基于上下游的关系。在整个产业链兴旺发达龙腾虎跃的时候，关联行业往往会先后风生水起。
1）通过基本面分析，抓住两个关联行业的关系，在一个行业先呈现显著上涨趋势的同时买入另一个行业的相关股票
2）对行业优质股票的投资，不仅要考虑个股的资质，也要结合历史的进程
关联行业的发掘：
相关行业的发掘是个很广泛的问题，也有很多种不同的方法。在此主要考虑行业上下游关系，选择（钢铁-建筑）和（煤炭-有色金属）两个配对行业进行了策略的构建。
建筑行业是钢铁最大的需求商，也是螺纹钢价格走势的关键；煤炭对于有色金属行业的重要性也是不言而喻，在早年也有过“煤飞色舞”股价比翼齐飞的历史。
我的策略思路
基于上游预测下游行业的一种解释思想在于真实的生产容量的变动不一定总会显示的反馈在公告中，但很多时候上游股价的基本面波动，除去市场情绪的影响之外，可以归因于行业需求量增大，从而可以侧面反应出下游的良好前景。
1）采取上游行业指数或典型基金的走向作为下游行业买入或卖出的信号
2）同时设定一个传导时机，在上游股价满足特定条件的一定短时间之后对下游行业成分股进行买卖
由于小市值目前看来很多人在用，我们在这里也赶个时髦，在下游行业指数成分股中筛选小市值的作为买入标的。
在算法的实现上：
我们首先设定两个指数（或基金），如果上游指数（作为信号判断的指标）短期收益和波动率都高于长期，则在一定的lag之后买入下游行业中的小市值股票，反之如果上游短期收益低于长期收益，则对下游进行平仓。分别对上面所述的两个行业进行了回测，结果如下：
（煤炭-有色金属，20120528-20170327）
（鹏华钢铁A-建筑指数，20150803-20170327）
事实上，一个很大的问题就是是不是小市值的光芒掩盖了策略的价值，于是我用HS-300对HS300在此策略下做了一个对照
（HS300-HS300）
可以看出我们的选择还是很给力的。
关于参数的调整和择时准则的判定我没有进行很多尝试，也欢迎大家发掘更多有意思的行业关联进行加工。
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