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【重磅更新】超便捷调用因子之 WorldQuant Alpha 101 因子

【重磅更新】超便捷调用因子之 WorldQuant Alpha 101 因子 JoinQuant聚宽
2017-06-27
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导读:聚宽率先实现最全 WorldQuant(世坤投资) 的 101个alpha因子

前言:

JoinQuant聚宽(最专业的量化交易平台)实现 WorldQuant(世坤投资) 的 101个alpha因子,初衷是想为大家提供更多的投资思路及可使用的数据。但至于这些因子如何使用能达到策略最佳收益,或者说这些因子是否适用于A股市场等问题,还需要大家自己去研究与钻研。

因子来源:

根据 WorldQuant LLC 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中给出的 101 个 Alphas 因子公式,我们将公式编写成了函数,方便大家使用。

详细介绍:

函数计算公式、API 调用方法,输入输出值详情请见: 数据 - Alpha 101.

因子操作演示(简单的调用方法):


查询函数说明:

Demo策略介绍:

策略使用了Alpha101因子中的alpha_024因子,因子的详细的计算公式等可以参见:数据 - Alpha 101.在回测及研究中的调用可参考后附的回测及研究。Demo策略示例

Demo策略代码(带你试用024函数):

Demo策略收益效果:

以上策略可以到社区原文进行克隆 Demo策略示例 

101因子调用方法及计算公式 数据 - Alpha 101 


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