近期，广发证券携手聚宽，重磅推出专业级量化交易云平台GF-Quant，双方历时一年精心打磨产品，旨在为专业投资者和私募机构提供专业的Python量化投研及交易的全链路服务。GF-Quant量化交易云平台的正式推出，标志着聚宽与国内顶级大型券商强强联合，共同树立国内量化交易的行业标准；这也意味着聚宽不仅是量化爱好者喜爱的利器，也向更专业的投资者和机构提供服务。本文将带你详解：如何打造一个专业的量化交易云平台？
作为国内量化行业领先的技术平台，聚宽已经服务了超过12万的量化策略开发者、500+私募机构客户、20+券商（包括9家国内TOP15的券商）和投资咨询公司、公募、银行等金融机构，凭借专业的技术产品、快速的迭代创新、开放的商业模式以及接地气的合作态度，聚宽占据了券商量化交易平台绝对市场份额，奠定了国内量化行业的领先地位。
广发证券是国内领先的龙头券商。截至2017年底，资产管理规模、投资顾问团队人数等多项指标均稳居行业前列。近年来，广发证券大力推进科技金融创新，推出智能投顾机器人“贝塔牛”等FinTech产品，并获得多个国际大奖。结合大数据、人工智能等创新技术，广发证券率先在量化交易、智能投顾、财富管理转型等领域快速布局，并已取得了显著领先优势。
在量化金融领域，聚宽与广发证券开展了全方位的深入合作，共同建设高性能分布式量化交易云平台和基础设施，拥抱监管合规，打造专业量化交易行业标准，并提供策略商城、AI微应用等智能投顾服务。
如何打造一个专业的量化交易云平台？
量化交易涉及投资者的真金白银，打造一个专业的量化交易云平台，必须满足合规、安全、稳定的基础要求，并为客户提供专业解决方案和极致用户体验，才配得上“专业”二字。
经过与广发证券等顶级券商联合开发和深度磨合，聚宽积累了充足实战经验，形成了成熟标准的行业解决方案。
- 交易之舟，合规为帆 -
“第五十四条 证券公司不得向第三方运营的客户端提供网上证券服务端与证券交易相关的接口。证券交易指令必须在证券公司自主控制的系统内全程处理。”
——2015年3月13日《证券公司网上证券信息系统技术指引》
合规监管是金融机构开展业务应遵守的基线。聚宽和广发一起从全面合规的角度讨论，从本地化部署、交易监控、账户安全等多个纬度完成对系统的合规搭建：
> 本地化保障，绝对满足合规要求：GF-Quant量化交易系统部署在券商本地，并与交易柜台对接，无缝打通投研-交易，完全符合“禁止第三方接入”相关规定。
> 交易监控，严控交易风险：对于订单流速、报撤单比、自成交、白名单、各种异常申报/撤单行为，系统均进行了严格限制，杜绝异常交易。
> 账户绑定，源头杜绝违规操作：GF-Quant设置了MAC地址绑定、IP和HDID留痕、单点登陆等限制，严格禁止子账户，从根源杜绝违规风险。
另外，在适当性管理上，每个量化交易用户都必须接受风险承受能力评测和专业投资者评定，系统仅向专业投资者开放，严控风险。
- 交易安全，立身之本 -
投资者最关注的三大核心：策略私密性、资金安全、系统安全。平台提供了成熟的安全解决方案：
> 更强反编译技术，保障策略私密性： GF-Quant通过把用户策略加密编译成二进制.so文件，反编译难度极高，增加了代码的安全性。防止网站被黑客攻击造成代码丢失，保证用户策略私密安全。
> 模拟与交易完全隔离，确保资金安全：底层架构上，回测/模拟盘区与交易区采用防火墙进行隔离，完全独立，严格保证交易运行安全。
> 顶级专业评估，强化系统安全：除了聚宽与广发的长时间测试和试运行检验，GF-Quant还经过顶级信息安全评测中心的层层扫描和专业评测，完全满足各项安全考核和评审。
- 系统稳定，交易保障 -
对于交易系统而言，稳定重于一切。聚宽和广发一同对系统安全解决方案进行了评估，从多维度的角度进行了全面保障：
> 高可用架构，成熟的系统灾备体系： GF-Quant采用了完善的高可用架构和成熟的系统灾备体系，保证故障机器的秒级切换。高可用架构，立足于系统稳定性，同时以契合业务场景为导向，满足业务体系和技术安全的要求。既有效规避了由于单点故障导致交易出现异常的情况，又保证了系统可稳定应对高并发、业务量峰值压力。
> 经过高并发、高压力性能测试：GF-Quant上线前，系统已经过充分的高并发、高压力的性能测试，即使出现大量客户同时并发请求，系统仍可保障稳定可用。
> 无间断、自动化系统运维支持：同时，GF-Quant系统配备了专业技术团队，进行7*24小时系统运维支持。GF-Quant还搭建了全自动化、全维度的系统和业务监控体系，并进行严格的盘前/盘后巡检工作，保障交易万无一失。
- 专业方案，构筑护城河 -
历经近三年的沉淀，聚宽与券商陆续合作，推出服务于专业投资者的专业解决方案。
> 专业完善的业务逻辑：在与广发证券等顶级券商打磨产品的过程中，聚宽对交易线程处理、交易委托回报机制、报单和报盘逻辑、撤单与撤成机制等业务逻辑充分研究。
交易线程处理：支持单线程和多线程处理，满足不同专业投资者的投资思路需求。
委托回报机制：符合交易逻辑的委托回报机制和成交回报，严格按照未报、已报、成交等多个状态进行委托跟踪。
报单报盘逻辑：支持同步报单和异步报单等，如回报丢失，也可通过主动查询机制弥补。
撤单撤成机制：严格按照已撤、部分撤单成功、撤单失败等多个状态进行严密跟踪，切合交易逻辑。
> 深度积累柜台对接经验，无缝对接交易系统：目前，聚宽已形成一套可无缝对接、专业且支持定制化的技术解决方案，可成熟对接恒生柜台、金证柜台、金证PB等，合作的多家券商助聚宽构筑了国内量化平台领域的护城河。
> 充分的内测、外部邀请测试和调优：GF-Quant系统经过充分的内测、外部邀请测试和调优，超过100+用户参与其中，在内测期挖掘了大量的交易需求和痛点，逐一加以完善和打磨，将券商和客户的意见转化成自身的壁垒。
> 快速的产品反馈改进：项目中扁平的沟通机制，快速响应客户及用户需求，保证产品的迭代速度。
- 极致体验，产品初心 -
互联网时代，用户对交互体验要求苛刻。产品体验的丝毫差异，都会演变成用户的“用脚投票”。GF-Quant整体的设计充分汲取了互联网产品优势，颠覆传统量化工具繁杂冗余的界面与交互，易于快速上手。
> 向导式策略，快速易用：在易用策略代码编辑交互之上，GF-Quant还提供了向导式免编码策略生成器，配套由浅入深的量化课堂，以及内容丰富的量化社区内容，为初涉量化的客户提供便利，助力用户步步进阶。
> 全方位数据与特色因子：GF-Quant涵盖广发大数据、A股、场内基金、商品期货、金融期货、指数和股指、宏观数据、宏观数据（后续包含融资融券、期权）等标的，提供经过长期清洗、高精准度的数据；还提供了技术分析指标、财务因子等基础指标以及Alpha101，Alpha191等特色因子。
> 极速回测与精准模拟：GF-Quant采用先进的内存共享技术和精准的盘口撮合方式，保证极速回测和精准模拟，支持α、β、sharp、胜率、盈亏比、最大回撤、Sortino等多维度指标展示。
> 顶尖的交易体验：GF-Quant采用顶尖共享内存技术，将行情数据存储于内存中，读取速度极快，策略极速运行；报盘系统与柜台、PB等直接对接，极速传递下单信号，报盘速度快，并支持高速异步报单；量化风控模块设计为全内存模型，实时同步账户最新状态，极速完成风控检查。
GF－Quant：向导式策略生成器
树立行业标准，只争朝夕
单丝不成线，独木不成林。接下来，广发证券将与聚宽继续深度合作，在量化投资与智能投顾方向继续发力，将合作推向新的高点，为用户带来更新的体验、更高的价值和更好的服务。
量化行业高速发展，势必需要规范的行业标准与之相辅相成。聚宽与广发将携手量化行业，致力于在“合规监管”、“交易安全”、“系统稳定”、“专业解决方案”、“极致用户体验”等五个方面共同树立量化投资行业标准，塑造业内模范标杆。
- 合作回顾 -