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【社区精华】QLS线性回归

【社区精华】QLS线性回归 JoinQuant聚宽
2015-10-29
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导读:作者:JoinQuant用户 | chihungfei解题周末无事,发现Quantopian上有一组非常不错

作者:JoinQuant用户 | chihungfei

解题

周末无事,发现Quantopian上有一组非常不错的系列教程:Quantopian Lectures Series (这里简称【QLS】)。共20节,每节通过研究、回测和视频三种形式的一种或几种对量化交易的重要算法进行阐释。

现在只看了第一节,觉得还是很深入浅出的。所以翻译了这节的note,并根据聚宽的API对代码进行了一定的调整和本地化。

介绍

第一节主要介绍了线性回归的方法。原文是通过特斯拉和标普指数作为示例的,这里本想用中国石油和上证指数替换,但是我没有找到获取上证指数的API,所以只能换成平安银行将就一下,建议聚宽加上指数数据。

这一节的材料除了一个note以外还包括了一个视频 (需科学上网观看)。视频里有一些关键信息在note中没有涉及,所以推荐看一下。

说明

我的工作主要是翻译和本地化了note,并且在note中保留了作者信息和原文链接,这些教程遵循CC 4.0 协议,因此我的note也遵循该协议。

个人水平所限,翻译过程中会有失当或谬误之处,希望看官多多指出。

以后有时间会继续进行后续课程的翻译和本地化,同时于我自己也是一个学习过程,不过没有具体的计划。

如果本地化时(特别是修改代码时)出现了困难,我会尽量反馈到社区,希望大家不吝相助。:)


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