前言
通过交易型阿尔法策略的研究，发现在 A 股市场，与传统多因子模型所获取的股票价值阿尔法收益相比，交易型阿尔法收益的空间更大、收益稳定性也更强。
短周期交易型阿尔法体系既是对传统多因子体系的补充，也可以说是全新思路、独立设计的交易体系。在这其中，量化模型不再仅仅是低风险低收益的投资策略，同样也可获得高额的收益回报。
JoinQuant聚宽（专业的量化交易平台）旨在为大家提供更多的投资思路及可使用的数据，因此我们根据国泰君安数量化专题研究内容给出了 191 个短周期交易型阿尔法因子，方便大家使用。
其中因子数据则均来自于个股日频率的价格与成交量数据，并且在编写短周期交易型 Alpha191因子时，有对缺失部分和不合理部分的因子公式进行调整。
我们初衷是想为大家提供更多的投资思路及可使用的数据。至于这些因子如何使用能达到策略最佳收益，或者说这些因子是否适用于A股市场等问题，还需要大家自己去研究与钻研。
详细介绍
函数计算公式、API 调用方法，输入输出值详情请见: 数据 - Alpha191因子。
因子操作演示（简单的调用方法）：
查询函数说明：
Demo策略介绍：
策略使用了短周期交易型Alpha191因子中的alpha_011因子，因子的详细的计算公式等可以参见：数据 - Alpha 191.在回测及研究中的调用可参考后附的回测及研究。Demo策略示例
Demo策略代码（带你试用024函数）：
Demo策略收益效果：
以上策略可以到社区原文进行克隆 Demo策略示例
191因子调用方法及计算公式 数据 - Alpha 191
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