~ 迟钝的指标后发先至，转换成有能力过滤杂讯的快指标 ~
在「价位」、「时间」、「部位」、「商品」四种形式的交易滤镜中，价位型态最常被有意识的使用，即是突破、区间、趋势等由 K 棒收、开、高、低价格组成的量化模式 ( 例如均线、MACD、KD、RSI )。敝团队在此要分享的是第二种 -「时间型态」中的特殊运用。
时间是一种滤镜，一般以参数的形式出现在 K 棒时间长短与计算週期两个方面。
技术分析中，K 棒是最普遍的价格走势表现模式，但一个恼人的问题经常发生于此，甚至是许多交易者不断调整的环节：时间週期。在不同的盘势当中，可以将获利最大化的时间週期皆不相同，因此交易者常因短暂的指标失效，或是急于抓取短期的眼前有事而经常性调整时间週期参数。
a) K棒时间长度：1 分 K、5 分 K、10 分 K、15 分 K、30 分 K、60 分 K、日 K、週 K、月 K。
b) 指标计算週期：5、10、25、50、100、200、週、月。
把上面几个常见的数值做简单排列组合，已经可以对应出 72 种时间週期计算方式 ( K 棒时间长度 9 * 週期 8= 72 )。第一步可以做的简化便是将其中一种固定为定数，再将另一个设为可变动参数。例如 5 分 K 週期 50 的均线敏感度几乎趋近于10 分 K 週期 25 的均线。亦即人们常常在烦恼的两者之间已经可以删去一半。
然而，到底指标要多快？又该多慢？快指标可以即时反应瞬息万变的走势，缺点在于盘整期间交易频繁造成两面亏损；慢指标则是反应迟钝，在波段趋势只能抓取到小部份中段获利，偏偏又可以帮助避免盘整时的严重亏损。其实一个将迟钝指标快速化的概念，便可以合併上述两者的优势。
「指标价格正弦化及穿透性」：走势无法如三角函数中的正弦比例的曲线 (Sin Wave ) 般转换成具有固定振幅及波长的形式，但可以有效的量化走势的起始、衰竭与反转。
指标价格正弦化适用于原本为长短两个週期计算后交叉分析的技术指标。这类型的技术分析的大原则为：当快指标向上穿越慢指标则为多头趋势，反之快指标向下穿越慢指标为空头趋势。其中所谓的多空头趋势是指短、中或长期，端看设计者使用的计算週期。( 指标范例或许不用特别说明了，有些微接触过技术分析的交易者应该都尝试过这类运用 )
正弦化的概念为把指标做的比原先慢指标更加钝化，迟缓至足以显现价格週期循环的特性。正因为这种落后特性，无需再搭配上一个快指标等待长短週期双线交叉再反应多空互转，因而后发先至。我们可以直接在指标数值第一次开始上升即判定为多头 ( 买进 ) 讯号、首次下降时判定为空头 ( 卖出 ) 讯号。
使用正弦化的另一个强处，就是它配置了较长的时间幅度，天生就具有过滤杂讯的特徵 ( 时间本身就是一种高效的滤镜 )，因而结构简单。简单的系统才有良好的多商品穿透性，因为过度的走势型态滤网及多参数最佳化达到的往往只是表面上的回测绩效，这类策略多是建构在看图说故事，获利是虚构出来的。
拥有单一标准化且具有穿透性的指标，股票投资人能从数千档选择中挑出适当的标的，因为非大型投资银行的交易者并没有强大的量化数理专家团队作为后盾，将大量的股票以个别策略设计。
期货及选择权交易者亦然，除了预防过度配适 ( Overfitting：统计学中，过适现象指在调适一个模型时，使用过多参数使结果因过度适应资料而失去意义 ) 之外，当人们为了更好的市场选择性及避免单一市场长期走入盘整阶段，踏出台指期的单市场，面对新加坡、芝加哥、纽约、伦敦等交易所提供更多样性的商品时，能以「万法归一」的交易系统面对各种商品及未来多变的市场，而非针对不同商品便把过往历史 K 线图缩放后，再依循肉眼观察到的走势进行策略设计。
正弦化的指标在于把价格成长阶段週期化，因此除了可以判别多空，亦能使用于加减码的计算。
（来源：新浪博客）
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