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因果推断：从入门到实证论文

数据皮皮侠

2023-02-23

导读：Stata因果推断实证应用课程简介因果推断在最近几年成为审稿人、评审人关注的核心问题，特别随着Angrist

Stata因果推断实证应用

课程简介

因果推断在最近几年成为审稿人、评审人关注的核心问题，特别随着Angrist、Card以及Imbens获得诺奖，如何得到一个干净的、可信的研究结果成为作者的努力方向和审稿人的必问问题。本次课程着眼于如何快速复现、掌握常见因果推断方法并在自己的论文中使用，精心选取会计学、金融学、经济学、社会学等经管人文社科的10余篇论文进行精讲，首先通过因果推断前置基础知识让大家掌握潜在结果框架和因果图、基础稳健性检验方法，然后着眼于OLS+IV的大道至简的估计方法以及准自然实验思路（PSM、DID、RDD、SCM）的处理效应评估方法两大版块，均提供理论讲解以及可供实操的Stata代码：

1.1 课程目标：熟悉潜在因果框架和因果图以及常用的稳健性检验、能够使用OLS+IV以及准自然实验（PSM、DID、RDD、SCM）政策评估两大类因果推断方法。

1.2 适合对象：适合实证论文初学者（提供可直接上手的代码，节约学习成本）以及对因果推断方法感兴趣的硕博学生及其他科研工作者。

1.3 课程特点：

易理解：以服务于论文实际写作为导向，注重因果推断思维和实证写作能力的培养，提供大量的通俗易懂案例与可复刻论文

可复制：提供可重复使用的Stata代码块（包括Heckman、IV、PSM、DID、RDD、SCM）

长期回放：腾讯会议直播，录播上线“PPdata Academy”供长期查看（至少4个月）

全程答疑：答疑群+老师全程答疑

课程内容

模块一：因果推断前置基础知识：（3月4日 09：00-12：00）

1.潜在结果框架和因果图

1.1潜在结果框架:辛普森悖论及其在实证研究中的应用；潜在结果、稳定性假设与分配机制

1.2 因果图:问题：混淆路径、对撞路径与过度控制;解决：以中介变量为条件；以共同原因为条件、以共同结果为条件

2.条件期望函数与随机化实验

2.1 条件期望函数：迭代期望函数；条件期望函数的基本性质；为什么要使用条件期望函数？

2.2 随机化实验：完全随机化实验与分层随机化实验；独立性与条件独立性假设；匹配与回归

3.基础稳健性检验

3.1 代理变量选择（SA指数你用对了嘛）；控制变量选择

3.2 从OLS到FE（你控制个体固定效应了嘛）

3.3 控制变量敏感性分析与变量解释力度R2分解

3.4 反向因果：Change模型、Granger因果检验等

3.5 样本选择偏差与自选择偏差：Heckman两阶段与处理效应模型

3.6 受限因变量模型：logit与probit;tobit;poission和nbreg

模块二：因果推断：OLS+IV思路

（3月4日 14：00-17：00、3月5日 9：00-12：00）

1．OLS重难点突破

1.1 合适标准误选择问题：稳健、聚类稳健、Bootstrap等；聚类层级选择

1.2 多元线性回归与FWL定理：reganat与控制的作用

1.3 期刊论文常见表格输出（四表（描述性；相关性；组间差异与回归）、IV、PSM）

1.4 OLS与FE选择：FE不一定最优；联合固定效应与时间趋势项

1.5 统计显著性与经济显著性；回归系数过大或过小

1.6 机制检验：中介效应（两步法与三步法）、调节与分组；如何将方法上升为故事

1.7 遗漏变量偏误方向：低估还是高估

1.8 如何排除可能的替代性解释

2. IV核心重难点突破

2.1工具变量属性（相关性与外生性；Wald估计测度）

2.2 论证工具变量的外生性：5种方法

2.3工具变量的实操与检验（ivreg2和ivreghdfe;弱工具变量与过度识别）

2.4 异质性工具变量（LATE框架与局部平均处理效应）

2.5 工具变量的选取问题：经典自然地理工具变量；经典历史工具变量；政策冲击工具变量；均值工具变量与滞后一期工具变量

2.6 主题工具变量：数字经济相关工具变量；环境经济相关工具变量；教育经济学相关工具变量；交通主题相关工具变量

精讲案例论文：

[1]陈海山.历史的馈赠:城市历史时长与经济发展[J].世界经济,2020,43(12):3-26.

[2]Ting Chen, James Kai-sing Kung, Chicheng Ma. Long Live Keju ! The Persistent Effects of China’s Civil Examination System[J]. The Economic Journal, 2020, 130 (631) : 2030–2064.

[3] Joshua D. Angrist , Alan B. Krueger . Does Compulsory School Attendance Affect Schooling and Earnings?[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1991.

模块三：因果推断：准自然实验思路

（3月11日 9：00-17：00、3月12日 9：00-12：00）

1. 倾向得分匹配法(PSM) & Stata论文复刻

1.1 PSM的原理：匹配的要求；回归与匹配；

1.2 PSM的实操：选择协变量和匹配方法、估计倾向得分、平衡性检验与共同支撑域；混合匹配与逐年匹配；熵平衡匹配；PSM能解决内生性的嘛？

论文复刻：

王刚刚,谢富纪,贾友.R&D补贴政策激励机制的重新审视——基于外部融资激励机制的考察[J].中国工业经济,2017(02):60-78.

2. 双重差分法（DID）& Stata论文复刻

2.1原理解读与平行趋势检验（图形观察法与事件研究法）

2.2控制变量选择与溢出效应检验

2.3 人为控制组选择与剂量效应

2.4 预期效应检验与安慰剂检验

2.5 排除其他政策干扰与组间时间趋势问题

2.6 双重差分法的不足之处与研究建议

论文复刻：

[1]张国建,佟孟华,李慧,陈飞.扶贫改革试验区的经济增长效应及政策有效性评估[J].中国工业经济,2019(08):136-154.

3. 三重差分法与多期双重差分法& Stata论文复刻

3.1 三重差分法应用场景：满足平行趋势与异质性分析

3.2 多期双重差分法：原理解读与平行趋势检验（图形观察法与事件研究法）

复刻论文：

[1] 陆菁,鄢云,王韬璇.绿色信贷政策的微观效应研究——基于技术创新与资源再配置的视角[J].中国工业经济,2021(01):174-192.

[2] 白俊红,张艺璇,卞元超.创新驱动政策是否提升城市创业活跃度——来自国家创新型城市试点政策的经验证据[J].中国工业经济,2022(06):61-78.

4.断点回归设计（RDD）& Stata论文复刻

4.1 精准断点回归与模糊断点回归

4.2 断点回归步骤（检验前提条件；RDD估计；稳健性检验）

4.3内生分组与断点操纵

论文复刻：

[1] 马超,李植乐,孙转兰,唐润宇.养老金对缓解农村居民医疗负担的作用——为何补贴收入的效果好于补贴医保[J].中国工业经济,2021(04):43-61.

[2] Lee,David S.（2008）："Randomized experiments from non-random selection in House elections"， Journal of Econometrics，142,675-697.

5. 合成控制法（SCM）& Stata论文复刻

5.1 合成控制法基本原理:为什么使用合成控制；SCM的缺陷

5.2 合成控制法基本步骤

6.3 置换检验

论文复刻：

[1] Abadie A, Diamond A, Hainmueller J. Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program. Journal of the American Statistical Association.2010;105:493-505.

[2]刘友金,曾小明.房产税对产业转移的影响:来自重庆和上海的经验证据[J].中国工业经济,2018(11):98-116.

主要参考文献：

[1] 乔舒亚·安格里斯特，约恩-斯特芬·皮施克. 基本无害的计量经济学：实证研究者指南[M].上海:格致出版社,2012.

[2] 刘冲,沙学康,张妍.交错双重差分:处理效应异质性与估计方法选择[J/OL].数量经济技术经济研究:1-28[2022-08-30].

[3] 陈强.高级计量经济学与Stata运用[M].北京:高等教育出版社,2014.

[4] 黄炜,张子尧,刘安然.从双重差分法到事件研究法[J].产业经济评论,2022(02):17-36.

[5] 陈海山.历史的馈赠:城市历史时长与经济发展[J].世界经济,2020,43(12):3-26.

[6] 王刚刚,谢富纪,贾友.R&D补贴政策激励机制的重新审视——基于外部融资激励机制的考察[J].中国工业经济,2017(02):60-78.

[7] [美] 萨曼莎 • 克莱因伯格，别拿相关当因果！因果关系简易入门，北京图灵文化发展有限公司

[8] 刘友金,曾小明.房产税对产业转移的影响:来自重庆和上海的经验证据[J].中国工业经济,2018(11):98-116.

[9] 张国建,佟孟华,李慧,陈飞.扶贫改革试验区的经济增长效应及政策有效性评估[J].中国工业经济,2019(08):136-154.

[10] 陆菁,鄢云,王韬璇.绿色信贷政策的微观效应研究——基于技术创新与资源再配置的视角[J].中国工业经济,2021(01):174-192.

[11] 马超,李植乐,孙转兰,唐润宇.养老金对缓解农村居民医疗负担的作用——为何补贴收入的效果好于补贴医保[J].中国工业经济,2021(04):43-61.

[12] 江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022(05):100-120.

[13] Lee,David S.（2008）："Randomized experiments from non-random selection in House elections"， Journal of Econometrics，142,675-697.

[14] Ting Chen, James Kai-sing Kung, Chicheng Ma. Long Live Keju ! The Persistent Effects of China’s Civil Examination System[J]. The Economic Journal, 2020, 130 (631) : 2030–2064.

[15]白俊红,张艺璇,卞元超.创新驱动政策是否提升城市创业活跃度——来自国家创新型城市试点政策的经验证据[J].中国工业经济,2022(06):61-78.

[16] Abadie A, Diamond A, Hainmueller J. Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program. Journal of the American Statistical Association.2010;105:493-505.

课程组织