合规文化 | 全面风险管理之集中度风险

集中度风险是银行全面风险管理中必须攻克的关键堡垒。了解它、重视它、管控它，银行才能在复杂多变的金融浪潮中稳健前行，持续为经济社会发展注入动力，保障广大储户与投资者的利益。

 一、何为集中度风险？   

集中度风险是指由于对单一债务人或相关的一群债务人的风险暴露过大而使资产组合额外承担的风险。这种风险具有隐蔽性，往往在风险逐步集聚的过程中，不仅不会出现损失，反而可能带来收益，从而掩盖了风险的增大。然而，当风险暴露超过银行的风险承受能力和资本覆盖能力时，将带来重大损失。

二、集中度风险的表现维度

客户集中度：银行的信贷业务过度依赖少数几个大客户。这些大客户或许在短期内能为银行带来可观的利息收入，但一旦其经营不善，陷入财务危机，银行不仅贷款本金难以收回，还可能因连锁反应影响自身声誉，后续业务拓展受阻。例如一些大型企业集团因盲目扩张导致资金链断裂，与之深度捆绑的银行便陷入催收困境。

行业集中度：银行对某一特定行业的贷款投放过于集中，一旦该行业出现周期性波动或受到外部冲击，银行的贷款组合将面临巨大风险。以房地产行业为例，过去房地产市场火热时，部分银行大量投放房贷及开发贷，可当调控政策收紧、市场遇冷，房价下跌、楼盘滞销，房地产企业资金周转不灵，银行相关贷款风险瞬间暴露，不良资产堆积如山。

产品集中度：银行过度聚焦某类金融产品。例如银行大力发展理财产品中的结构性存款，若市场利率波动超出预期，产品设计的收益兑付机制失灵，大量客户集中赎回，银行流动性管理压力陡增，甚至可能引发挤兑风波，危及银行根基。

三、管理集中度风险的重要性

有效管理集中度风险对银行意义非凡。一方面，能保障银行的财务稳健性，避免因单一风险爆发拖垮银行盈利体系，维持稳定的资产质量与合理的收益水平，确保资本充足率等关键指标健康，为银行持续经营筑牢根基。另一方面，有助于维护金融市场稳定，银行作为金融体系核心参与者，牵一发而动全身，自身稳健能减少系统性金融风险发生概率，防止风险在金融链条上扩散，守护经济发展大局。

四、集中度风险的防控策略

（一）完善风险监测体系：运用大数据、人工智能等前沿技术，实时跟踪客户、行业、地区等各类风险指标。构建风险预警模型，一旦集中度指标触及预设阈值，立即发出警报。

（二）优化业务结构：主动分散业务布局。在拓展客户时，兼顾大中小型企业，平衡不同行业占比，按经济区域合理分配资金投放，开发多元化金融产品。

（三）强化风险限额管理：根据银行自身风险承受能力，为不同维度的集中度风险设定明确限额。比如规定单一客户贷款占银行资本净额上限，对高风险行业设定信贷投放总量上限，确保风险可控，并配套严格的审批流程，防止超限业务发生。

（四）加强压力测试：模拟极端场景，考量在重大不利冲击下，集中度风险对银行的全方位影响，并提前制定应急预案，以在危机来临时从容应对。

风险管理部供稿