KDJ结合ATR及限定交易日策略交易系统源码、原理

// 定义输入参数Input:len(60),natr(2);  // len - ATR计算周期长度(60根K线), natr - ATR倍数因子(2倍)
// 定义变量var:mp(0),istxsettledate(False);  // mp - 当前持仓方向及数量, istxsettledate - 是否为交割日标志
// 计算当前持仓状态(多头为正,空头为负,0表示空仓)mp = marketposition * currentcontracts;
// 判断是否为交割日(每月第3个周三)if dayofmonth(date) > 14 and dayofmonth(date) < 22 and dayofweek(date) = 3 then begin    istxsettledate = true;  // 满足条件则为交割日endelse begin    istxsettledate = False;  // 否则不是交割日end;
// 定义交易条件condition1 = SlowK(14) < 50;  // 慢速K值低于50(超卖区域)condition2 = SlowK(14) > 50;  // 慢速K值高于50(超买区域) condition3 = AvgTrueRange(len) < AvgTrueRange(len)[1];  // ATR值下降(波动减小)condition4 = AvgTrueRange(len) > AvgTrueRange(len)[1];  // ATR值上升(波动增大)condition5 = istxsettledate and Time >= 1200;  // 交割日且时间在12:00之后
// 多头入场条件：空仓且满足超卖+波动减小if mp = 0 and condition1 and condition3 then begin    // 在下一根K线的(昨日收盘价 + natr*ATR)处挂突破买单    buy("B1") next bar at CloseD(1) + natr * AvgTrueRange(len) stop;  end;
// 空头入场条件：空仓且满足超买+波动增大 if mp = 0 and condition2 and condition4 then begin    // 在下一根K线的(昨日最低价 - natr*ATR)处挂突破卖单    sellshort("S1") next bar at low[1] - natr * AvgTrueRange(len) stop;end;
// 交割日平仓条件：有持仓且在交割日12:00后if mp <> 0 and condition5 then begin    // 市价平掉所有多头仓位    sell("LX") currentcontracts contracts next bar at market;      // 市价平掉所有空头仓位    buytocover("SX") currentcontracts contracts next bar at market;END;